Сравнение FSYD с MHY
FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSYD charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности FSYD и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSYD показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.09%.
FSYD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSYD и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 3.40% | 1.37% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.09% | 1.54% |
Correlation
The correlation between FSYD and MHY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSYD vs. MHY — Ранг доходности на риск
FSYD
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FSYD c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSYD | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSYD и MHY
Максимальная просадка FSYD за все время составила -12.11%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSYD и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSYD | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.11% | -1.58% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.04% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.29% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSYD и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSYD | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 2.99% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 2.99% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 2.99% | +4.82% |
Сравнение комиссий FSYD и MHY
FSYD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSYD и MHY
Дивидендная доходность FSYD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности MHY в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 6.32% | 6.49% | 6.47% | 6.70% | 5.29% |
MHY Man Active High Yield ETF | 3.55% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSYD and MHY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSYD is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSYD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
FSYD has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 3.55% for MHY.
They also come from different issuers: Fidelity and Man Group. Their fees differ too: 0.55% for FSYD and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для FSYD и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор