Сравнение FSWD.L с SBUY.L
FSWD.L (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and SBUY.L (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) are both Global Equities funds - FSWD.L tracks the STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index while SBUY.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSWD.L returned 11.49%/yr vs 12.22%/yr for SBUY.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FSWD.L charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for SBUY.L.
Доходность
Сравнение доходности FSWD.L и SBUY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSWD.L показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у SBUY.L с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции FSWD.L уступали акциям SBUY.L по среднегодовой доходности: 11.49% против 12.22% соответственно.
FSWD.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 11.49%
SBUY.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 6.13%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам FSWD.L и SBUY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWD.L iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 12.10% | 17.16% | 18.87% | 9.04% | -5.40% | 22.11% | 6.89% | 17.63% | -7.35% | 15.20% |
SBUY.L Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 9.04% | 21.60% | 14.64% | 9.46% | -0.90% | 21.36% | 8.43% | 25.36% | -9.32% | 10.37% |
Correlation
The correlation between FSWD.L and SBUY.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2015 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between FSWD.L and SBUY.L has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSWD.L vs. SBUY.L — Ранг доходности на риск
FSWD.L
SBUY.L
Сравнение FSWD.L c SBUY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSWD.L | SBUY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 4.56 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 14.67 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSWD.L и SBUY.L
Максимальная просадка FSWD.L за все время составила -37.43%, примерно равная максимальной просадке SBUY.L в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWD.L и SBUY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSWD.L | SBUY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -37.67% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -4.79% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -17.76% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -17.76% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.27% | -30.91% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.10% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -7.87% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.49% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSWD.L и SBUY.L
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что FSWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBUY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSWD.L | SBUY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.27% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 7.01% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 9.79% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 13.69% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 15.34% | +2.06% |
Сравнение комиссий FSWD.L и SBUY.L
FSWD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SBUY.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWD.L и SBUY.L
FSWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBUY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWD.L iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBUY.L Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 1.69% | 1.86% | 1.80% | 1.73% | 1.91% | 1.20% | 1.62% | 1.90% | 1.31% | 1.16% | 1.60% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
FSWD.L and SBUY.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSWD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSWD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for SBUY.L.
FSWD.L tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while SBUY.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for FSWD.L and 0.39% for SBUY.L.
Подберите оптимальное распределение для FSWD.L и SBUY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор