PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSWD.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSWD.L с MWOZ.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FSWD.L (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - FSWD.L tracks the STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, FSWD.L returned 24.41% vs 21.20% for MWOZ.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSWD.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.

Доходность

Сравнение доходности FSWD.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FSWD.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FSWD.L показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 10.08%.

FSWD.L

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
10.73%
С начала года
12.10%
1 год
24.41%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.68%
10 лет*
11.49%

MWOZ.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
7.83%
С начала года
10.08%
1 год
21.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSWD.L и MWOZ.L

2026 (YTD)2025
FSWD.L
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		12.10%12.79%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		10.08%8.44%

Correlation

The correlation between FSWD.L and MWOZ.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.89

The correlation between FSWD.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с FSWD.L:
FSWD.L с CNDX.LFSWD.L с CSP1.LFSWD.L с EIMI.LFSWD.L с FLES.LFSWD.L с IGLN.LFSWD.L с IITU.LFSWD.L с ISAC.L
Часто сравнивают с MWOZ.L:
MWOZ.L с FCSG.LMWOZ.L с VWRP.LMWOZ.L с VWRA.LMWOZ.L с PACW.LMWOZ.L с AVGC.LMWOZ.L с IWVL.LMWOZ.L с FWRA.L

Доходность на риск

FSWD.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSWD.L
Ранг доходности на риск FSWD.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSWD.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSWD.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSWD.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSWD.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSWD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSWD.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSWD.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.97

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.74

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

3.21

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

12.60

+3.20

FSWD.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSWD.L на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSWD.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSWD.L и MWOZ.L

Максимальная просадка FSWD.L за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWD.L и MWOZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSWD.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-18.50%

-18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-6.63%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.08%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-2.98%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.69%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FSWD.L и MWOZ.L

iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) имеют волатильность 2.86% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSWD.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.74%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

8.00%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

10.86%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

13.79%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

13.79%

+3.61%

Сравнение комиссий FSWD.L и MWOZ.L

FSWD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSWD.L и MWOZ.L

FSWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM2025
FSWD.L
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		1.20%1.60%

Часто задаваемые вопросы

FSWD.L and MWOZ.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FSWD.L.

FSWD.L tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for FSWD.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSWD.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор