Сравнение FSWD.L с LGGL.L
FSWD.L (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - FSWD.L tracks the STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSWD.L returned 11.68%/yr vs 12.08%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FSWD.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.
Доходность
Сравнение доходности FSWD.L и LGGL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FSWD.L торгуется в GBp, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FSWD.L показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 9.26%.
FSWD.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 11.49%
LGGL.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 9.26%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSWD.L и LGGL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWD.L iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 12.10% | 17.16% | 18.87% | 9.04% | -5.40% | 22.11% | 6.89% | 17.63% | -7.79% |
LGGL.L L&G Global Equity UCITS ETF | 9.26% | 12.55% | 21.28% | 18.77% | -8.29% | 23.09% | 12.93% | 22.15% | -6.16% |
Correlation
The correlation between FSWD.L and LGGL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between FSWD.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSWD.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск
FSWD.L
LGGL.L
Сравнение FSWD.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSWD.L | LGGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 3.04 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 10.99 | +4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSWD.L и LGGL.L
Максимальная просадка FSWD.L за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWD.L и LGGL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSWD.L | LGGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -25.97% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -6.59% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -19.24% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -19.24% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.93% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -3.25% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.83% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSWD.L и LGGL.L
Текущая волатильность для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) составляет 2.86%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что FSWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSWD.L | LGGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 3.15% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 9.62% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 12.12% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 14.54% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 16.22% | +1.18% |
Сравнение комиссий FSWD.L и LGGL.L
FSWD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWD.L и LGGL.L
Ни FSWD.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FSWD.L and LGGL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for FSWD.L.
FSWD.L tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.30% for FSWD.L and 0.10% for LGGL.L.
Подберите оптимальное распределение для FSWD.L и LGGL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор