Сравнение FSWD.L с IWDA.L
FSWD.L (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - FSWD.L tracks the STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index while IWDA.L tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, FSWD.L returned 11.49%/yr vs 12.69%/yr for IWDA.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FSWD.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности FSWD.L и IWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FSWD.L торгуется в GBp, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FSWD.L показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции FSWD.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 11.49% против 12.69% соответственно.
FSWD.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 11.49%
IWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- 7.73%
- С начала года
- 10.17%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам FSWD.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWD.L iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 12.10% | 17.16% | 18.87% | 9.04% | -5.40% | 22.11% | 6.89% | 17.63% | -7.35% | 15.20% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.09% | 12.41% | 21.19% | 18.05% | -8.38% | 23.34% | 12.65% | 22.29% | -3.62% | 12.14% |
Correlation
The correlation between FSWD.L and IWDA.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2015 г. | 0.87 |
The correlation between FSWD.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSWD.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
FSWD.L
IWDA.L
Сравнение FSWD.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSWD.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 3.28 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 11.99 | +3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSWD.L и IWDA.L
Максимальная просадка FSWD.L за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWD.L и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSWD.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -26.18% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -6.37% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -18.91% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -18.91% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.27% | -26.18% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.06% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -3.50% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.75% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSWD.L и IWDA.L
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) имеют волатильность 2.86% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSWD.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.76% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 9.43% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 11.95% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 14.56% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 15.42% | +1.98% |
Сравнение комиссий FSWD.L и IWDA.L
FSWD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWD.L и IWDA.L
Ни FSWD.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FSWD.L and IWDA.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for FSWD.L.
FSWD.L tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.30% for FSWD.L and 0.20% for IWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для FSWD.L и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор