Сравнение FST.TO с HCAL.TO
FST.TO (First Trust Canadian Capital Strength ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - FST.TO is a Canada Equities fund actively managed by First Trust, while HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). FST.TO is actively managed, while HCAL.TO is passively managed. Over the past 5 years, FST.TO returned 17.03%/yr vs 25.03%/yr for HCAL.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FST.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FST.TO показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 44.98%.
FST.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 9.85%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- —
HCAL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.43%
- 6 месяцев
- 41.86%
- С начала года
- 44.98%
- 1 год
- 92.37%
- 3 года*
- 45.10%
- 5 лет*
- 25.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FST.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FST.TO First Trust Canadian Capital Strength ETF | 9.85% | 29.77% | 26.23% | 12.01% | 2.26% | 19.40% | 2.83% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 44.98% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 50.25% | 16.92% |
Correlation
The correlation between FST.TO and HCAL.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between FST.TO and HCAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FST.TO и HCAL.TO
Секторы
FST.TO
HCAL.TO
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Энергетика
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
FST.TO
HCAL.TO
-
Финансовые услуги
FST.TO
HCAL.TO
Промышленность
FST.TO
HCAL.TO
-
Энергетика
FST.TO
HCAL.TO
-
Технологии
FST.TO
HCAL.TO
-
Сырьевые материалы
FST.TO
HCAL.TO
-
Потребительский защитный сектор
FST.TO
HCAL.TO
-
Коммуникационные услуги
FST.TO
-
HCAL.TO
-
Здравоохранение
FST.TO
-
HCAL.TO
-
Недвижимость
FST.TO
-
HCAL.TO
-
Коммунальные услуги
FST.TO
-
HCAL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FST.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
FST.TO
HCAL.TO
Сравнение FST.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Canadian Capital Strength ETF (FST.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FST.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.94 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 8.72 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 37.70 | -21.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FST.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка FST.TO за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FST.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FST.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.15% | -35.05% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -10.65% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.33% | -18.77% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.73% | -35.05% | +20.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -9.43% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.46% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FST.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для First Trust Canadian Capital Strength ETF (FST.TO) составляет 2.50%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что FST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FST.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 5.32% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 14.69% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 16.79% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 17.30% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 17.01% | -1.73% |
Сравнение комиссий FST.TO и HCAL.TO
И FST.TO, и HCAL.TO имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FST.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность FST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FST.TO First Trust Canadian Capital Strength ETF | 0.92% | 1.01% | 1.16% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 1.85% | 1.91% | 1.12% | 0.67% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.00% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.27% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FST.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FST.TO and HCAL.TO have the same expense ratio: 0.65% per year.
FST.TO is categorized as Canada Equities, while HCAL.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: First Trust and Hamilton Capital.
Подберите оптимальное распределение для FST.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор