PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSSZX с IJSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSSZX с IJSSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSSZX (Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z) and IJSSX (VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FSSZX returned 10.06%/yr vs 4.18%/yr for IJSSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FSSZX charges 0.79%/yr vs 1.11%/yr for IJSSX.

Доходность

Сравнение доходности FSSZX и IJSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX) и VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSSZX показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у IJSSX с доходностью 13.44%.

FSSZX

1 день
0.84%
1 месяц
1.00%
С начала года
16.00%
6 месяцев
14.59%
1 год
39.06%
3 года*
19.93%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

IJSSX

1 день
0.74%
1 месяц
3.96%
С начала года
13.44%
6 месяцев
12.81%
1 год
24.04%
3 года*
12.69%
5 лет*
4.18%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSSZX и IJSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSSZX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z		16.00%14.49%14.62%19.60%-18.17%24.90%21.91%30.62%-8.79%9.74%
IJSSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio		13.44%3.33%10.74%12.31%-17.82%18.21%16.30%54.14%-10.86%13.29%

Correlation

The correlation between FSSZX and IJSSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.94

The correlation between FSSZX and IJSSX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z

VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с FSSZX:
FSSZX с FIDGXFSSZX с FSPSXFSSZX с FSSNXFSSZX с SPYFSSZX с OBMCXFSSZX с SSLCXFSSZX с HFCGX
Часто сравнивают с IJSSX:
IJSSX с VOOIJSSX с HASCXIJSSX с IEDAXIJSSX с TISBXIJSSX с AUERXIJSSX с AZBIXIJSSX с HFCGX

Доходность на риск

FSSZX vs. IJSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSZX
Ранг доходности на риск FSSZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSZX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSZX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSZX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IJSSX
Ранг доходности на риск IJSSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJSSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJSSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJSSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJSSX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJSSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSSZX c IJSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX) и VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSSZXIJSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.64

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.39

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

2.59

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

8.84

+7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSSZX vs. IJSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSSZX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа IJSSX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSZX и IJSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSZXIJSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.64

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.20

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FSSZX и IJSSX

Максимальная просадка FSSZX за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки IJSSX в -55.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSZX и IJSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSZXIJSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-55.02%

+16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-11.31%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-26.96%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.51%

-28.04%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.15%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-9.35%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.17%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FSSZX и IJSSX

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX) и VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) имеют волатильность 5.24% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSZXIJSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.48%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

12.75%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

17.82%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

21.36%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

23.45%

-1.14%

Сравнение комиссий FSSZX и IJSSX

FSSZX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IJSSX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSZX и IJSSX

Дивидендная доходность FSSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности IJSSX в 12.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSSZX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z		0.72%0.84%2.93%0.35%0.15%10.95%1.40%2.29%22.58%10.60%0.00%0.00%
IJSSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio		12.91%14.64%0.28%6.70%23.23%5.05%0.00%48.41%15.74%5.67%8.73%14.18%

Часто задаваемые вопросы

FSSZX and IJSSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJSSX has higher volatility (5.48%) compared to FSSZX (5.24%). In terms of maximum drawdown, FSSZX dropped -38.43% vs IJSSX's -55.02%.

FSSZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSSZX и IJSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор