Сравнение FSRIX с LAPIX
FSRIX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I) and LAPIX (Lord Abbett Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - FSRIX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while LAPIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, FSRIX returned 4.41%/yr vs 2.08%/yr for LAPIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSRIX charges 0.71%/yr vs 0.48%/yr for LAPIX.
Доходность
Сравнение доходности FSRIX и LAPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRIX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у LAPIX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции FSRIX превзошли акции LAPIX по среднегодовой доходности: 4.41% против 2.08% соответственно.
FSRIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 4.41%
LAPIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение доходности по годам FSRIX и LAPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRIX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I | 3.27% | 8.97% | 5.97% | 9.51% | -11.91% | 3.50% | 7.50% | 11.01% | -2.70% | 8.08% |
LAPIX Lord Abbett Core Plus Bond Fund | 0.50% | 7.63% | 3.12% | 6.31% | -14.72% | 0.29% | 7.43% | 10.10% | -0.70% | 3.97% |
Correlation
The correlation between FSRIX and LAPIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г. | 0.73 |
The correlation between FSRIX and LAPIX shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRIX vs. LAPIX — Ранг доходности на риск
FSRIX
LAPIX
Сравнение FSRIX c LAPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) и Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRIX | LAPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.28 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 1.91 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.65 | 6.06 | +10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRIX | LAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 1.57 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.09 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.45 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FSRIX и LAPIX
Максимальная просадка FSRIX за все время составила -22.98%, что больше максимальной просадки LAPIX в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRIX и LAPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRIX | LAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.98% | -18.94% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -3.21% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.00% | -5.41% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -18.94% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | -18.94% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.26% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -4.25% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 1.01% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRIX и LAPIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) и Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPIX) имеют волатильность 1.40% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRIX | LAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.43% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 2.86% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.91% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 5.51% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 4.65% | -0.19% |
Сравнение комиссий FSRIX и LAPIX
FSRIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LAPIX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRIX и LAPIX
Дивидендная доходность FSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности LAPIX в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRIX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I | 4.25% | 4.29% | 4.11% | 4.28% | 2.91% | 4.18% | 4.53% | 4.30% | 3.74% | 4.17% | 3.75% | 3.09% |
LAPIX Lord Abbett Core Plus Bond Fund | 5.18% | 5.20% | 5.05% | 4.32% | 2.95% | 2.42% | 4.45% | 4.00% | 4.15% | 2.57% | 0.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSRIX and LAPIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAPIX has higher volatility (1.43%) compared to FSRIX (1.40%). In terms of maximum drawdown, FSRIX dropped -22.98% vs LAPIX's -18.94%.
FSRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRIX и LAPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор