Сравнение FSQIX с FHLFX

С начала года, FSQIX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSQIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSQIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLFX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSQIX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSQIX и FHLFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FSQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности FHLFX в 3.43%

Максимальная просадка FSQIX за все время составила -27.85%, что меньше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSQIX и FHLFX.

Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что FSQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.