PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPWX с EARRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPWX с EARRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSPWX (Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund) and EARRX (Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past year, FSPWX returned 4.66% vs 3.80% for EARRX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSPWX charges 0.05%/yr vs 0.85%/yr for EARRX.

Доходность

Сравнение доходности FSPWX и EARRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSPWX показывает доходность 1.63%, а EARRX немного ниже – 1.58%.

FSPWX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EARRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.52%
1 год
3.80%
3 года*
5.40%
5 лет*
3.63%
10 лет*
3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPWX и EARRX

2026 (YTD)20252024
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		1.63%6.76%-1.32%
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A		1.58%5.46%1.55%

Correlation

The correlation between FSPWX and EARRX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.69

The correlation between FSPWX and EARRX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A

Часто сравнивают с FSPWX:
FSPWX с FIPDXFSPWX с WIWFSPWX с FTBFXFSPWX с RRPAXFSPWX с ANBIXFSPWX с TIILXFSPWX с BKIPX
Часто сравнивают с EARRX:
EARRX с RCTIXEARRX с SPIBEARRX с VTSPXEARRX с FFNYXEARRX с DFAAXEARRX с BIIPXEARRX с LIFIX

Доходность на риск

FSPWX vs. EARRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPWX
Ранг доходности на риск FSPWX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPWX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPWX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPWX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPWX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPWX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EARRX
Ранг доходности на риск EARRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EARRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARRX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPWX c EARRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPWXEARRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.55

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
4.10

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.57

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.84

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

18.23

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPWX vs. EARRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPWX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа EARRX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPWX и EARRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPWXEARRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.55

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.07

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FSPWX и EARRX

Максимальная просадка FSPWX за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки EARRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPWX и EARRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPWXEARRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-10.27%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-0.79%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.10%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-1.08%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.21%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPWX и EARRX

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что FSPWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EARRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPWXEARRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.49%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

1.13%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

1.50%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

2.77%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

2.71%

+1.35%

Сравнение комиссий FSPWX и EARRX

FSPWX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EARRX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPWX и EARRX

Дивидендная доходность FSPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности EARRX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A		3.82%4.36%3.83%4.24%4.82%3.32%2.02%2.46%2.67%1.90%2.00%1.73%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		3.76%4.19%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSPWX and EARRX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPWX has higher volatility (0.93%) compared to EARRX (0.49%). In terms of maximum drawdown, FSPWX dropped -3.84% vs EARRX's -10.27%.

EARRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPWX и EARRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор