Сравнение FSPWX с BIIPX

С начала года, FSPWX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у BIIPX с доходностью 0.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSPWX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BIIPX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSPWX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа BIIPX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPWX и BIIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSPWX и BIIPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FSPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности BIIPX в 3.57%

Максимальная просадка FSPWX за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки BIIPX в -6.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPWX и BIIPX.

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что FSPWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.