Сравнение FSNVX с FDCPX
FSNVX (Fidelity Freedom 2040 Fund Class K) and FDCPX (Fidelity Select Tech Hardware Portfolio) are both mutual funds - FSNVX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FDCPX is a Technology Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSNVX returned 10.16%/yr vs 29.98%/yr for FDCPX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FSNVX charges 0.65%/yr vs 0.72%/yr for FDCPX.
Доходность
Сравнение доходности FSNVX и FDCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSNVX показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у FDCPX с доходностью 84.16%.
FSNVX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
FDCPX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 25.35%
- С начала года
- 84.16%
- 6 месяцев
- 86.77%
- 1 год
- 143.33%
- 3 года*
- 57.11%
- 5 лет*
- 29.98%
- 10 лет*
- 28.33%
Сравнение доходности по годам FSNVX и FDCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSNVX Fidelity Freedom 2040 Fund Class K | 12.13% | 22.12% | 16.08% | 20.08% | -18.17% | 16.62% | 18.44% | 25.49% | -8.87% | 7.42% |
FDCPX Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 84.16% | 54.44% | 22.40% | 33.52% | -28.63% | 23.68% | 46.07% | 40.15% | -6.30% | 8.09% |
Correlation
The correlation between FSNVX and FDCPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between FSNVX and FDCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSNVX vs. FDCPX — Ранг доходности на риск
FSNVX
FDCPX
Сравнение FSNVX c FDCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSNVX | FDCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.89 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 15.12 | -11.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 58.21 | -43.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSNVX | FDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 6.14 | -3.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.34 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.56 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FSNVX и FDCPX
Максимальная просадка FSNVX за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки FDCPX в -81.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNVX и FDCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSNVX | FDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -81.96% | +51.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -9.68% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -23.59% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -35.29% | +8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -26.12% | +20.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.51% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSNVX и FDCPX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) составляет 3.77%, в то время как у Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что FSNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSNVX | FDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 8.07% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 19.85% | -10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 23.87% | -12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 22.51% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 21.91% | -6.27% |
Сравнение комиссий FSNVX и FDCPX
FSNVX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FDCPX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSNVX и FDCPX
Дивидендная доходность FSNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности FDCPX в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCPX Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 5.81% | 14.38% | 7.58% | 0.51% | 17.72% | 16.95% | 8.81% | 12.15% | 23.69% | 10.50% | 6.57% | 4.53% |
FSNVX Fidelity Freedom 2040 Fund Class K | 6.36% | 5.08% | 5.22% | 1.85% | 12.39% | 12.13% | 5.74% | 6.76% | 8.06% | 3.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSNVX and FDCPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDCPX has higher volatility (8.07%) compared to FSNVX (3.77%). In terms of maximum drawdown, FSNVX dropped -30.96% vs FDCPX's -81.96%.
FDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSNVX и FDCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор