PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNKX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSNKX с PADLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FSNKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FSNKX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNKX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K		0.75%11.42%5.33%9.94%-13.18%5.67%10.65%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.01%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FSNKX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.01%.

FSNKX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.95%
1 год
9.50%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.93%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FSNKX:
FSNKX с ARFVXFSNKX с PLTQXFSNKX с PLJIXFSNKX с FHBZXFSNKX с FRIMXFSNKX с FRKMXFSNKX с FBGRX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FSNKX и PADLX

FSNKX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FSNKX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNKX
Ранг доходности на риск FSNKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNKX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNKX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNKX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNKX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNKXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.75

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.46

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.25

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

9.74

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNKX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNKX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNKX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNKXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.56

+0.22

Корреляция

Корреляция между FSNKX и PADLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNKX и PADLX

Дивидендная доходность FSNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности PADLX в 4.73%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K		4.96%4.99%3.05%2.83%7.28%9.36%6.05%5.83%7.26%3.53%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.73%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSNKX и PADLX

Максимальная просадка FSNKX за все время составила -18.31%, примерно равная максимальной просадке PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNKX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSNKXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-18.87%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-3.63%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.31%

-18.87%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-2.66%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-4.95%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.07%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNKX и PADLX

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FSNKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSNKXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.04%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

3.28%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

5.82%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

6.63%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

7.55%

-1.11%