Сравнение FSMP.L с FGQD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L).
FSMP.L и FGQD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMP.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. FGQD.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Global Quality Income index. Фонд был запущен 27 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSMP.L и FGQD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMP.L и FGQD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSMP.L Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) | -0.72% | 6.37% | 2.95% | 8.01% | -15.03% | 3.48% |
FGQD.L Fidelity Global Quality Income ETF | 1.77% | 11.78% | 13.21% | 11.51% | -0.25% | 16.45% |
Разные валюты инструментов
FSMP.L торгуется в GBP, в то время как FGQD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGQD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FSMP.L показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FGQD.L с доходностью 1.77%.
FSMP.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
FGQD.L
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMP.L и FGQD.L
FSMP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FGQD.L в 0.40%.
Доходность на риск
FSMP.L vs. FGQD.L — Ранг доходности на риск
FSMP.L
FGQD.L
Сравнение FSMP.L c FGQD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMP.L | FGQD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.38 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.84 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.52 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 9.89 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMP.L | FGQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.38 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.88 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.80 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между FSMP.L и FGQD.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMP.L и FGQD.L
FSMP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMP.L Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGQD.L Fidelity Global Quality Income ETF | 1.81% | 1.87% | 2.31% | 2.78% | 2.69% | 2.46% | 2.60% | 2.44% | 2.70% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок FSMP.L и FGQD.L
Максимальная просадка FSMP.L за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки FGQD.L в -26.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMP.L и FGQD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMP.L | FGQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.12% | -26.43% | +6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -10.57% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | -16.90% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -4.12% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -2.94% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.77% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMP.L и FGQD.L
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) составляет 1.72%, в то время как у Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что FSMP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGQD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMP.L | FGQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 3.39% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 7.05% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 13.16% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 12.16% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 14.72% | -8.79% |