PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSMP.L с FGQD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSMP.L и FGQD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMP.L и FGQD.L


2026 (YTD)20252024202320222021
FSMP.L
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged)
-0.72%6.37%2.95%8.01%-15.03%3.48%
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF
1.77%11.78%13.21%11.51%-0.25%16.45%
Разные валюты инструментов

FSMP.L торгуется в GBP, в то время как FGQD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGQD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FSMP.L показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FGQD.L с доходностью 1.77%.


FSMP.L

1 день
0.58%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.59%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.54%
10 лет*

FGQD.L

1 день
1.53%
1 месяц
-4.09%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.42%
1 год
18.14%
3 года*
12.29%
5 лет*
10.75%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSMP.L и FGQD.L

FSMP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FGQD.L в 0.40%.


Доходность на риск

FSMP.L vs. FGQD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSMP.L
Ранг доходности на риск FSMP.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMP.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMP.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMP.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMP.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

FGQD.L
Ранг доходности на риск FGQD.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGQD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGQD.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGQD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGQD.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGQD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMP.L c FGQD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSMP.LFGQD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.38

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.84

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.52

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

9.89

-4.80

FSMP.L vs. FGQD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMP.L на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FGQD.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMP.L и FGQD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSMP.LFGQD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.38

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.88

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.80

-0.69

Корреляция

Корреляция между FSMP.L и FGQD.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMP.L и FGQD.L

FSMP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.


TTM202520242023202220212020201920182017
FSMP.L
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF
1.81%1.87%2.31%2.78%2.69%2.46%2.60%2.44%2.70%1.56%

Просадки

Сравнение просадок FSMP.L и FGQD.L

Максимальная просадка FSMP.L за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки FGQD.L в -26.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMP.L и FGQD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FSMP.LFGQD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-26.43%

+6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-10.57%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-16.90%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-4.12%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-2.94%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.77%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMP.L и FGQD.L

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) составляет 1.72%, в то время как у Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что FSMP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGQD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSMP.LFGQD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

3.39%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

7.05%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

13.16%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

12.16%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

14.72%

-8.79%