Сравнение FSMP.L с FUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L).
FSMP.L и FUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMP.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. FUSA.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity US Quality Income Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSMP.L и FUSA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMP.L и FUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSMP.L Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) | -0.72% | 6.37% | 2.95% | 8.01% | -15.03% | 3.48% |
FUSA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | -0.53% | 8.02% | 20.04% | 12.14% | 0.13% | 19.72% |
Разные валюты инструментов
FSMP.L торгуется в GBP, в то время как FUSA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUSA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FSMP.L показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у FUSA.L с доходностью -2.35%.
FSMP.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
FUSA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMP.L и FUSA.L
FSMP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FUSA.L в 0.25%.
Доходность на риск
FSMP.L vs. FUSA.L — Ранг доходности на риск
FSMP.L
FUSA.L
Сравнение FSMP.L c FUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMP.L | FUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.85 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.00 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 7.44 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMP.L | FUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.85 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.78 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.76 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между FSMP.L и FUSA.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMP.L и FUSA.L
Ни FSMP.L, ни FUSA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FSMP.L и FUSA.L
Максимальная просадка FSMP.L за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки FUSA.L в -27.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMP.L и FUSA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMP.L | FUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.12% | -35.84% | +15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -11.95% | +8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | -19.37% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -5.59% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -4.32% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.02% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMP.L и FUSA.L
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) составляет 1.72%, в то время как у Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что FSMP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMP.L | FUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 3.75% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 7.93% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 14.65% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 14.28% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 17.03% | -11.10% |