PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSMP.L с FUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSMP.L и FUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMP.L и FUSA.L


2026 (YTD)20252024202320222021
FSMP.L
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged)
-0.72%6.37%2.95%8.01%-15.03%3.48%
FUSA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc
-0.53%8.02%20.04%12.14%0.13%19.72%
Разные валюты инструментов

FSMP.L торгуется в GBP, в то время как FUSA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUSA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FSMP.L показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у FUSA.L с доходностью -2.35%.


FSMP.L

1 день
0.58%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.59%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.54%
10 лет*

FUSA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.97%
1 год
12.48%
3 года*
11.80%
5 лет*
11.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSMP.L и FUSA.L

FSMP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FUSA.L в 0.25%.


Доходность на риск

FSMP.L vs. FUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSMP.L
Ранг доходности на риск FSMP.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMP.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMP.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMP.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMP.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

FUSA.L
Ранг доходности на риск FUSA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSA.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMP.L c FUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSMP.LFUSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.85

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.00

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

7.44

-2.35

FSMP.L vs. FUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMP.L на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSA.L равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMP.L и FUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSMP.LFUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.85

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.78

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.76

-0.65

Корреляция

Корреляция между FSMP.L и FUSA.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMP.L и FUSA.L

Ни FSMP.L, ни FUSA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSMP.L и FUSA.L

Максимальная просадка FSMP.L за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки FUSA.L в -27.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMP.L и FUSA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FSMP.LFUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-35.84%

+15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-11.95%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-19.37%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-5.59%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-4.32%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.02%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMP.L и FUSA.L

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) составляет 1.72%, в то время как у Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что FSMP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSMP.LFUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

3.75%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

7.93%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

14.65%

-9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

14.28%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

17.03%

-11.10%