PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSMP.L с FUSS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSMP.L и FUSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMP.L и FUSS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
FSMP.L
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged)
-0.72%6.37%2.95%8.01%-15.03%3.48%
FUSS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc
-3.49%9.84%28.34%22.30%-11.83%24.04%

Доходность по периодам

С начала года, FSMP.L показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у FUSS.L с доходностью -3.49%.


FSMP.L

1 день
0.58%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.59%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.54%
10 лет*

FUSS.L

1 день
1.58%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-0.13%
1 год
16.20%
3 года*
16.58%
5 лет*
12.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSMP.L и FUSS.L

И FSMP.L, и FUSS.L имеют комиссию равную 0.30%.


Доходность на риск

FSMP.L vs. FUSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSMP.L
Ранг доходности на риск FSMP.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMP.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMP.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMP.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMP.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

FUSS.L
Ранг доходности на риск FUSS.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSS.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSS.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSS.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSS.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSS.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMP.L c FUSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSMP.LFUSS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.99

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.45

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.95

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

6.58

-1.49

FSMP.L vs. FUSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMP.L на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSS.L равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMP.L и FUSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSMP.LFUSS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.99

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.84

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.91

-0.80

Корреляция

Корреляция между FSMP.L и FUSS.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMP.L и FUSS.L

Ни FSMP.L, ни FUSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSMP.L и FUSS.L

Максимальная просадка FSMP.L за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки FUSS.L в -22.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMP.L и FUSS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FSMP.LFUSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-22.18%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-10.84%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-22.18%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-5.64%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-3.70%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.44%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMP.L и FUSS.L

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) составляет 1.72%, в то время как у Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что FSMP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSMP.LFUSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

3.82%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

8.96%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

16.43%

-11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

14.89%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

15.30%

-9.37%