PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMNX с FIWGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMNX с FIWGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSMNX (Fidelity SAI Municipal Income Fund) and FIWGX (Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund) are both mutual funds - FSMNX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity, while FIWGX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSMNX returned 1.13%/yr vs 0.30%/yr for FIWGX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMNX charges 0.36%/yr vs 0.46%/yr for FIWGX.

Доходность

Сравнение доходности FSMNX и FIWGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) и Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMNX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у FIWGX с доходностью -0.05%.

FSMNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.01%
1 год
7.13%
3 года*
4.59%
5 лет*
1.13%
10 лет*
—

FIWGX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.06%
1 год
4.16%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMNX и FIWGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund		1.61%5.30%2.12%7.55%-10.43%1.84%3.45%8.74%2.37%
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		-0.05%6.90%2.14%6.51%-13.71%-0.37%10.21%9.39%1.38%

Correlation

The correlation between FSMNX and FIWGX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.53

The correlation between FSMNX and FIWGX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Municipal Income Fund

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Часто сравнивают с FSMNX:
FSMNX с AMHIXFSMNX с FGNSXFSMNX с LSMSXFSMNX с NQPFSMNX с NRKFSMNX с BMNFSMNX с FXIEX
Часто сравнивают с FIWGX:
FIWGX с FCTDXFIWGX с FSRIXFIWGX с VCITFIWGX с FUAMXFIWGX с FBNDFIWGX с BNDFIWGX с SPY

Доходность на риск

FSMNX vs. FIWGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMNX
Ранг доходности на риск FSMNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMNX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMNX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMNX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FIWGX
Ранг доходности на риск FIWGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMNX c FIWGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) и Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMNXFIWGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.36

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
2.05

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.24

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.23

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

6.60

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMNX vs. FIWGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMNX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа FIWGX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMNX и FIWGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMNXFIWGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.36

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.05

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.49

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FSMNX и FIWGX

Максимальная просадка FSMNX за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки FIWGX в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMNX и FIWGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMNXFIWGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-18.42%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.52%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-6.24%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-18.42%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.22%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-5.03%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.12%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMNX и FIWGX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) составляет 1.14%, в то время как у Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что FSMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIWGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMNXFIWGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.50%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

2.83%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

4.14%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

6.10%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

5.51%

-0.89%

Сравнение комиссий FSMNX и FIWGX

FSMNX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FIWGX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMNX и FIWGX

Дивидендная доходность FSMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FIWGX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		3.44%3.68%4.36%3.79%2.24%1.77%6.83%4.30%0.57%
FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund		3.37%4.38%3.52%2.98%1.74%1.55%1.96%3.57%0.65%

Часто задаваемые вопросы

FSMNX and FIWGX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIWGX has higher volatility (1.50%) compared to FSMNX (1.14%). In terms of maximum drawdown, FSMNX dropped -15.85% vs FIWGX's -18.42%.

FSMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMNX и FIWGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор