Сравнение FSLVX с SHXPX
FSLVX (Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. FSLVX charges 0.76%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности FSLVX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSLVX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 8.33%
- С начала года
- 12.05%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 11.37%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSLVX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FSLVX Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund | 3.97% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between FSLVX and SHXPX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
FSLVX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FSLVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLVX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLVX и SHXPX
Максимальная просадка FSLVX за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLVX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -0.13% | -60.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -0.01% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLVX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 1.33% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 1.33% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 1.33% | +16.32% |
Сравнение комиссий FSLVX и SHXPX
FSLVX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLVX и SHXPX
Дивидендная доходность FSLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLVX Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund | 8.86% | 8.06% | 10.40% | 2.50% | 8.31% | 4.35% | 2.18% | 1.58% | 7.55% | 1.10% | 1.29% | 1.26% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSLVX and SHXPX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSLVX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор