PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKLX с FIQKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSKLX с FIQKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSKLX (Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund) and FIQKX (Fidelity Advisor International Value Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSKLX returned 5.10%/yr vs 12.55%/yr for FIQKX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FSKLX charges 0.17%/yr vs 0.89%/yr for FIQKX.

Доходность

Сравнение доходности FSKLX и FIQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity Advisor International Value Fund Class Z (FIQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSKLX показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у FIQKX с доходностью 5.95%.

FSKLX

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.70%
С начала года
3.34%
6 месяцев
3.10%
1 год
9.03%
3 года*
10.56%
5 лет*
5.10%
10 лет*
6.08%

FIQKX

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.66%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.80%
1 год
22.06%
3 года*
21.11%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSKLX и FIQKX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		3.34%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-2.48%
FIQKX
Fidelity Advisor International Value Fund Class Z		5.95%43.69%5.00%19.30%-7.79%14.97%3.45%19.10%-10.92%

Correlation

The correlation between FSKLX and FIQKX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.80

The correlation between FSKLX and FIQKX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Fidelity Advisor International Value Fund Class Z

Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с IDMOFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с IDLV
Часто сравнивают с FIQKX:
FIQKX с VOOFIQKX с VXUSFIQKX с FIVLXFIQKX с GDEFIQKX с FTIHXFIQKX с ANDIXFIQKX с PZRIX

Доходность на риск

FSKLX vs. FIQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FIQKX
Ранг доходности на риск FIQKX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQKX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQKX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQKX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKLX c FIQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity Advisor International Value Fund Class Z (FIQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSKLXFIQKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.55

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.21

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.25

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

8.21

-5.39

FSKLX vs. FIQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKLX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FIQKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKLX и FIQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSKLX и FIQKX

Максимальная просадка FSKLX за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки FIQKX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKLX и FIQKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSKLXFIQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-38.64%

+11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-10.37%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-14.55%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-27.46%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-2.41%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-5.71%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.84%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKLX и FIQKX

Текущая волатильность для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) составляет 2.49%, в то время как у Fidelity Advisor International Value Fund Class Z (FIQKX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FSKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSKLXFIQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

4.53%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

12.37%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

15.05%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

16.61%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.84%

19.25%

-7.41%

Сравнение комиссий FSKLX и FIQKX

FSKLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FIQKX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKLX и FIQKX

Дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности FIQKX в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQKX
Fidelity Advisor International Value Fund Class Z		2.31%2.44%2.49%2.20%1.96%4.41%1.82%3.68%3.52%0.00%0.00%0.00%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.51%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Часто задаваемые вопросы

FSKLX and FIQKX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQKX has higher volatility (4.53%) compared to FSKLX (2.49%). In terms of maximum drawdown, FSKLX dropped -27.26% vs FIQKX's -38.64%.

FIQKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSKLX и FIQKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор