PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSJPX с FEATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSJPX с FEATX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FSJPX (Fidelity SAI Japan Stock Index Fund) and FEATX (Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M) are both mutual funds - FSJPX is a Japan Equities fund managed by Fidelity, while FEATX is a Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSJPX returned 9.41%/yr vs 6.82%/yr for FEATX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSJPX charges 0.11%/yr vs 1.45%/yr for FEATX.

Доходность

Сравнение доходности FSJPX и FEATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSJPX показывает доходность 14.64%, что значительно ниже, чем у FEATX с доходностью 28.36%.

FSJPX

1 день
-1.74%
1 месяц
-2.80%
6 месяцев
7.97%
С начала года
14.64%
1 год
32.62%
3 года*
17.42%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

FEATX

1 день
-2.37%
1 месяц
-5.04%
6 месяцев
20.04%
С начала года
28.36%
1 год
46.73%
3 года*
28.74%
5 лет*
6.82%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSJPX и FEATX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund		14.64%26.39%7.19%20.25%-17.02%1.16%
FEATX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M		28.36%36.34%20.32%13.22%-30.99%-15.08%

Correlation

The correlation between FSJPX and FEATX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.56

The correlation between FSJPX and FEATX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Japan Stock Index Fund

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M

Часто сравнивают с FSJPX:
FSJPX с FXAIXFSJPX с CNJFXFSJPX с JOFFSJPX с FPJAXFSJPX с PRJPXFSJPX с FJPNXFSJPX с FJPCX
Часто сравнивают с FEATX:
FEATX с HACKFEATX с ASIAXFEATX с MATFXFEATX с MGSEXFEATX с VPKIXFEATX с FERIXFEATX с FXAIX

Доходность на риск

FSJPX vs. FEATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSJPX
Ранг доходности на риск FSJPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSJPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSJPX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSJPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSJPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSJPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FEATX
Ранг доходности на риск FEATX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEATX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEATX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEATX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEATX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEATX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSJPX c FEATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSJPXFEATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.97

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.43

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.54

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

11.31

-2.89

FSJPX vs. FEATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSJPX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEATX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSJPX и FEATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSJPX и FEATX

Максимальная просадка FSJPX за все время составила -32.91%, что меньше максимальной просадки FEATX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSJPX и FEATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSJPXFEATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.91%

-60.97%

+28.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-13.58%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-17.43%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.91%

-51.31%

+18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-9.12%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-20.61%

+10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.24%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FSJPX и FEATX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) составляет 7.75%, в то время как у Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что FSJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSJPXFEATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

10.21%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

22.06%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

24.36%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

23.72%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

21.38%

-2.75%

Сравнение комиссий FSJPX и FEATX

FSJPX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FEATX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSJPX и FEATX

Дивидендная доходность FSJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как FEATX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEATX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.43%6.70%5.07%6.24%0.03%0.89%0.87%
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund		4.58%5.25%2.26%4.10%2.28%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSJPX and FEATX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEATX has higher volatility (10.21%) compared to FSJPX (7.75%). In terms of maximum drawdown, FSJPX dropped -32.91% vs FEATX's -60.97%.

FEATX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSJPX и FEATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор