PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHGX с THHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHGX с THHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).

FSHGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FSHGX и THHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHGX и THHYX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund		-0.05%10.26%9.79%10.82%-12.03%2.72%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		-0.03%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, FSHGX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%.

FSHGX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.96%
3 года*
9.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

THHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.81%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.60%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI High Income Fund

Toews Tactical Income Fund

Часто сравнивают с FSHGX:
FSHGX с HYGFSHGX с FSHNXFSHGX с FXAIXFSHGX с HYGVFSHGX с VOOFSHGX с MNHYXFSHGX с FAGIX
Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с GTOTHHYX с GSYTHHYX с TOTLTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с BRHYX

Сравнение комиссий FSHGX и THHYX

FSHGX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.

THHYX
Toews Tactical Income Fund
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund

Доходность на риск

FSHGX vs. THHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHGX
Ранг доходности на риск FSHGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHGX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHGX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHGX c THHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHGXTHHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.80

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

2.78

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.39

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

4.39

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

10.88

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHGX vs. THHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHGX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THHYX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHGX и THHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHGXTHHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.80

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.13

-0.37

Корреляция

Корреляция между FSHGX и THHYX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHGX и THHYX

Дивидендная доходность FSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности THHYX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund		5.88%6.34%6.15%5.47%3.99%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.52%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%

Просадки

Сравнение просадок FSHGX и THHYX

Максимальная просадка FSHGX за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHGX и THHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSHGXTHHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-8.83%

-6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-1.12%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.90%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-1.64%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.45%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHGX и THHYX

Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что FSHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSHGXTHHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.59%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

1.57%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

2.74%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

3.90%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

3.68%

+1.58%