Сравнение FSHGX с FZOLX
FSHGX (Fidelity SAI High Income Fund) and FZOLX (Fidelity SAI Low Duration Income Fund) are both mutual funds - FSHGX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity, while FZOLX is a Ultrashort Bond fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSHGX returned 4.39%/yr vs 3.59%/yr for FZOLX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FSHGX charges 0.60%/yr vs 0.22%/yr for FZOLX.
Доходность
Сравнение доходности FSHGX и FZOLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSHGX показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у FZOLX с доходностью 1.67%.
FSHGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 3.46%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- —
FZOLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSHGX и FZOLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSHGX Fidelity SAI High Income Fund | 3.46% | 10.26% | 9.79% | 10.82% | -12.03% | 2.72% |
FZOLX Fidelity SAI Low Duration Income Fund | 1.67% | 4.85% | 5.59% | 5.72% | 0.34% | -0.07% |
Correlation
The correlation between FSHGX and FZOLX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSHGX vs. FZOLX — Ранг доходности на риск
FSHGX
FZOLX
Сравнение FSHGX c FZOLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSHGX | FZOLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 3.45 | -1.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 14.19 | -10.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.72 | 73.31 | -55.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSHGX и FZOLX
Максимальная просадка FSHGX за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки FZOLX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHGX и FZOLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSHGX | FZOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -1.10% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -0.30% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.93% | -0.30% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -1.10% | -14.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -0.13% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.06% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHGX и FZOLX
Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FSHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSHGX | FZOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.40% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 0.90% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 1.28% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 1.23% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 1.15% | +4.05% |
Сравнение комиссий FSHGX и FZOLX
FSHGX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FZOLX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHGX и FZOLX
Дивидендная доходность FSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности FZOLX в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHGX Fidelity SAI High Income Fund | 6.39% | 6.34% | 6.15% | 5.47% | 3.99% | 2.28% | 0.00% |
FZOLX Fidelity SAI Low Duration Income Fund | 5.05% | 5.26% | 5.15% | 4.03% | 1.14% | 0.16% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FSHGX and FZOLX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSHGX has higher volatility (0.83%) compared to FZOLX (0.40%). In terms of maximum drawdown, FSHGX dropped -15.77% vs FZOLX's -1.10%.
FZOLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSHGX и FZOLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор