PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGEX с FIONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSGEX с FIONX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Fidelity SAI International Index Fund (FIONX).

FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FIONX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSGEX и FIONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Fidelity SAI International Index Fund (FIONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSGEX и FIONX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%26.75%
FIONX
Fidelity SAI International Index Fund		0.97%31.85%3.64%18.22%-14.19%11.24%8.17%22.09%-13.59%22.53%

Доходность по периодам

С начала года, FSGEX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у FIONX с доходностью 0.97%.

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%

FIONX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.97%
6 месяцев
4.97%
1 год
22.98%
3 года*
14.52%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Fidelity SAI International Index Fund

Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX
Часто сравнивают с FIONX:
FIONX с FSPSXFIONX с VXUSFIONX с FTIHXFIONX с FUSIXFIONX с vxusFIONX с FSOSXFIONX с EPDIX

Сравнение комиссий FSGEX и FIONX

FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIONX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIONX
Fidelity SAI International Index Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FSGEX vs. FIONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FIONX
Ранг доходности на риск FIONX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIONX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIONX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIONX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIONX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIONX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGEX c FIONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Fidelity SAI International Index Fund (FIONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGEXFIONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.39

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.90

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.84

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

6.98

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGEX vs. FIONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGEX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIONX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGEX и FIONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGEXFIONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.39

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.16

Корреляция

Корреляция между FSGEX и FIONX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGEX и FIONX

Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности FIONX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
FIONX
Fidelity SAI International Index Fund		3.24%3.28%3.06%2.18%3.34%2.65%1.91%3.16%3.00%0.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSGEX и FIONX

Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке FIONX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и FIONX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSGEXFIONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-33.69%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.40%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

-29.49%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.59%

-8.22%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-6.44%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.01%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGEX и FIONX

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Fidelity SAI International Index Fund (FIONX) имеют волатильность 7.91% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSGEXFIONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.69%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

11.00%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

17.04%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

15.89%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

16.52%

-0.38%