Сравнение FSF.TO с XUSF.TO
FSF.TO (CI Global Financial Sector ETF) and XUSF.TO (iShares S&P U.S. Financials Index ETF) are both Financials Equities funds. FSF.TO is actively managed, while XUSF.TO is passively managed. Over the past year, FSF.TO returned 19.52% vs 13.16% for XUSF.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSF.TO и XUSF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSF.TO показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у XUSF.TO с доходностью 6.01%.
FSF.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 6.02%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 7.53%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 21.54%
XUSF.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 6.01%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSF.TO и XUSF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSF.TO CI Global Financial Sector ETF | 7.53% | 20.68% | 33.83% | 6.86% |
XUSF.TO iShares S&P U.S. Financials Index ETF | 6.01% | 9.67% | 39.77% | 8.23% |
Correlation
The correlation between FSF.TO and XUSF.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSF.TO vs. XUSF.TO — Ранг доходности на риск
FSF.TO
XUSF.TO
Сравнение FSF.TO c XUSF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Financial Sector ETF (FSF.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSF.TO | XUSF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.91 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 2.15 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSF.TO и XUSF.TO
Максимальная просадка FSF.TO за все время составила -73.78%, что больше максимальной просадки XUSF.TO в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSF.TO и XUSF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSF.TO | XUSF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.78% | -16.88% | -56.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | -14.66% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -3.44% | -12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 6.15% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSF.TO и XUSF.TO
CI Global Financial Sector ETF (FSF.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) имеют волатильность 4.66% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSF.TO | XUSF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 4.44% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 11.81% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 15.38% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 17.82% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.64% | 17.82% | +194.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSF.TO и XUSF.TO
Дивидендная доходность FSF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности XUSF.TO в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSF.TO CI Global Financial Sector ETF | 1.36% | 1.28% | 1.41% | 2.10% | 2.35% | 0.74% | 1.28% | 1.91% | 2.30% | 0.96% | 0.79% |
XUSF.TO iShares S&P U.S. Financials Index ETF | 0.84% | 0.75% | 0.81% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSF.TO and XUSF.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and iShares.
Подберите оптимальное распределение для FSF.TO и XUSF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор