Сравнение FSF.TO с RBNK.TO
FSF.TO (CI Global Financial Sector ETF) and RBNK.TO (RBC Canadian Bank Yield Index ETF) are both Financials Equities funds. FSF.TO is actively managed, while RBNK.TO is passively managed. Over the past 5 years, FSF.TO returned 12.80%/yr vs 21.09%/yr for RBNK.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSF.TO и RBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSF.TO показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у RBNK.TO с доходностью 36.16%.
FSF.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.04%
- С начала года
- 7.53%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 21.54%
RBNK.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.85%
- 6 месяцев
- 32.76%
- С начала года
- 36.16%
- 1 год
- 71.76%
- 3 года*
- 37.12%
- 5 лет*
- 21.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSF.TO и RBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSF.TO CI Global Financial Sector ETF | 7.53% | 20.68% | 33.83% | 10.49% | -11.77% | 30.71% | -1.98% | 25.77% | -21.19% | 8.61% |
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 36.16% | 44.94% | 23.12% | 11.05% | -13.12% | 40.33% | 3.38% | 16.86% | -9.12% | 3.92% |
Correlation
The correlation between FSF.TO and RBNK.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.33 |
The correlation between FSF.TO and RBNK.TO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FSF.TO и RBNK.TO
Секторы
FSF.TO
RBNK.TO
Финансовые услуги
Промышленность
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FSF.TO
RBNK.TO
Промышленность
FSF.TO
RBNK.TO
-
Технологии
FSF.TO
RBNK.TO
-
Сырьевые материалы
FSF.TO
-
RBNK.TO
-
Коммуникационные услуги
FSF.TO
-
RBNK.TO
-
Потребительский циклический сектор
FSF.TO
-
RBNK.TO
-
Потребительский защитный сектор
FSF.TO
-
RBNK.TO
-
Энергетика
FSF.TO
-
RBNK.TO
-
Здравоохранение
FSF.TO
-
RBNK.TO
-
Недвижимость
FSF.TO
-
RBNK.TO
-
Коммунальные услуги
FSF.TO
-
RBNK.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSF.TO vs. RBNK.TO — Ранг доходности на риск
FSF.TO
RBNK.TO
Сравнение FSF.TO c RBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Financial Sector ETF (FSF.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSF.TO | RBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.91 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 7.94 | -6.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 34.11 | -30.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSF.TO и RBNK.TO
Максимальная просадка FSF.TO за все время составила -73.78%, что больше максимальной просадки RBNK.TO в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSF.TO и RBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSF.TO | RBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.78% | -39.23% | -34.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | -9.08% | -6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.26% | -14.86% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.08% | -28.60% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.83% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -7.45% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.11% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSF.TO и RBNK.TO
CI Global Financial Sector ETF (FSF.TO) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что FSF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSF.TO | RBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 4.14% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 12.04% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 14.01% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 13.99% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.64% | 18.20% | +194.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSF.TO и RBNK.TO
Дивидендная доходность FSF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности RBNK.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSF.TO CI Global Financial Sector ETF | 1.36% | 1.28% | 1.41% | 2.10% | 2.35% | 0.74% | 1.28% | 1.91% | 2.30% | 0.96% | 0.79% |
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 2.64% | 3.39% | 4.50% | 4.81% | 4.52% | 3.09% | 4.21% | 3.89% | 4.09% | 0.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSF.TO and RBNK.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and RBC.
Подберите оптимальное распределение для FSF.TO и RBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор