Сравнение FSF.TO с HCAL.TO
FSF.TO (CI Global Financial Sector ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both Financials Equities funds. FSF.TO is actively managed, while HCAL.TO is passively managed. Over the past 5 years, FSF.TO returned 12.80%/yr vs 25.03%/yr for HCAL.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSF.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSF.TO показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 44.98%.
FSF.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 6.02%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 7.53%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 21.54%
HCAL.TO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 8.85%
- 6 месяцев
- 42.28%
- С начала года
- 44.98%
- 1 год
- 94.58%
- 3 года*
- 45.48%
- 5 лет*
- 25.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSF.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSF.TO CI Global Financial Sector ETF | 7.53% | 20.68% | 33.83% | 10.49% | -11.77% | 30.71% | 28.22% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 44.98% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 50.25% | 16.92% |
Correlation
The correlation between FSF.TO and HCAL.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.37 |
The correlation between FSF.TO and HCAL.TO shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FSF.TO и HCAL.TO
Секторы
FSF.TO
HCAL.TO
Финансовые услуги
Промышленность
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FSF.TO
HCAL.TO
Промышленность
FSF.TO
HCAL.TO
-
Технологии
FSF.TO
HCAL.TO
-
Сырьевые материалы
FSF.TO
-
HCAL.TO
-
Коммуникационные услуги
FSF.TO
-
HCAL.TO
-
Потребительский циклический сектор
FSF.TO
-
HCAL.TO
-
Потребительский защитный сектор
FSF.TO
-
HCAL.TO
-
Энергетика
FSF.TO
-
HCAL.TO
-
Здравоохранение
FSF.TO
-
HCAL.TO
-
Недвижимость
FSF.TO
-
HCAL.TO
-
Коммунальные услуги
FSF.TO
-
HCAL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSF.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
FSF.TO
HCAL.TO
Сравнение FSF.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Financial Sector ETF (FSF.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSF.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.96 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 8.93 | -7.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 38.62 | -34.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSF.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка FSF.TO за все время составила -73.78%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSF.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSF.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.78% | -35.05% | -38.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | -10.65% | -4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.26% | -18.77% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.08% | -35.05% | +8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -9.44% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.46% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSF.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для CI Global Financial Sector ETF (FSF.TO) составляет 4.66%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FSF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSF.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 5.39% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 14.68% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 16.79% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 17.31% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.64% | 17.02% | +195.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSF.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность FSF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSF.TO CI Global Financial Sector ETF | 1.36% | 1.28% | 1.41% | 2.10% | 2.35% | 0.74% | 1.28% | 1.91% | 2.30% | 0.96% | 0.79% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.00% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.27% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSF.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and Hamilton Capital.
Подберите оптимальное распределение для FSF.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор