Сравнение FSEU.L с WDEP.L
FSEU.L (iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - FSEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, FSEU.L returned 22.96% vs -2.61% for WDEP.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FSEU.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSEU.L показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у WDEP.L с доходностью 1.13%.
FSEU.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 10.82%
WDEP.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSEU.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSEU.L iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS | 9.29% | 17.85% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.13% | 20.67% |
Correlation
The correlation between FSEU.L and WDEP.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEU.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
FSEU.L
WDEP.L
Сравнение FSEU.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEU.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.02 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.04 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | -0.08 | +10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEU.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | -0.02 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FSEU.L и WDEP.L
Максимальная просадка FSEU.L за все время составила -29.40%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEU.L и WDEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEU.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.40% | -19.56% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -19.56% | +10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -14.70% | +14.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -6.15% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 8.32% | -6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEU.L и WDEP.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) составляет 3.39%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что FSEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEU.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 10.28% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 22.06% | -12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 28.59% | -17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 30.09% | -16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 30.09% | -15.44% |
Сравнение комиссий FSEU.L и WDEP.L
И FSEU.L, и WDEP.L имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEU.L и WDEP.L
Ни FSEU.L, ни WDEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FSEU.L and WDEP.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSEU.L and WDEP.L have the same expense ratio: 0.45% per year.
FSEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree.
Подберите оптимальное распределение для FSEU.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор