Сравнение FSEU.L с WCOS.L
FSEU.L (iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS) and WCOS.L (SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FSEU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while WCOS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSEU.L returned 10.82%/yr vs 6.37%/yr for WCOS.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FSEU.L charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for WCOS.L.
Доходность
Сравнение доходности FSEU.L и WCOS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FSEU.L торгуется в GBp, в то время как WCOS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FSEU.L показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у WCOS.L с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции FSEU.L превзошли акции WCOS.L по среднегодовой доходности: 10.82% против 6.37% соответственно.
FSEU.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 10.82%
WCOS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 6.37%
Сравнение доходности по годам FSEU.L и WCOS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSEU.L iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS | 9.29% | 27.11% | 9.24% | 16.69% | -10.53% | 18.42% | 5.03% | 18.30% | -10.14% | 16.67% |
WCOS.L SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 4.21% | 0.79% | 7.79% | -3.15% | 5.99% | 13.88% | 4.44% | 17.81% | -4.86% | 7.20% |
Correlation
The correlation between FSEU.L and WCOS.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between FSEU.L and WCOS.L has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FSEU.L и WCOS.L
Секторы
FSEU.L
WCOS.L
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
FSEU.L
WCOS.L
-
Промышленность
FSEU.L
WCOS.L
-
Здравоохранение
FSEU.L
WCOS.L
Технологии
FSEU.L
WCOS.L
-
Потребительский защитный сектор
FSEU.L
WCOS.L
Потребительский циклический сектор
FSEU.L
WCOS.L
Энергетика
FSEU.L
WCOS.L
-
Коммуникационные услуги
FSEU.L
WCOS.L
-
Коммунальные услуги
FSEU.L
WCOS.L
-
Сырьевые материалы
FSEU.L
WCOS.L
-
Недвижимость
FSEU.L
WCOS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEU.L vs. WCOS.L — Ранг доходности на риск
FSEU.L
WCOS.L
Сравнение FSEU.L c WCOS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) и SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEU.L | WCOS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.04 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 0.23 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 0.54 | +9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEU.L | WCOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.17 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.42 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.47 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FSEU.L и WCOS.L
Максимальная просадка FSEU.L за все время составила -29.40%, что больше максимальной просадки WCOS.L в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEU.L и WCOS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEU.L | WCOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.40% | -17.00% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -9.39% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.08% | -9.39% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -11.15% | -9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.40% | -17.00% | -12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -8.39% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -4.10% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 4.05% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEU.L и WCOS.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) составляет 3.39%, в то время как у SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что FSEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEU.L | WCOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 5.04% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 10.84% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 12.92% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 12.08% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 13.47% | +1.18% |
Сравнение комиссий FSEU.L и WCOS.L
FSEU.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WCOS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEU.L и WCOS.L
Ни FSEU.L, ни WCOS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FSEU.L and WCOS.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCOS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCOS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for FSEU.L.
FSEU.L is categorized as Europe Equities, while WCOS.L is Consumer Staples Equities. FSEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while WCOS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.45% for FSEU.L and 0.30% for WCOS.L.
Подберите оптимальное распределение для FSEU.L и WCOS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор