Сравнение FSEM.L с XWQS.L
FSEM.L (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc) and XWQS.L (Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - FSEM.L is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Fidelity, while XWQS.L is a ESG fund tracking the MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index. FSEM.L is actively managed, while XWQS.L is passively managed. Over the past year, FSEM.L returned 12.53% vs 26.12% for XWQS.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FSEM.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for XWQS.L.
Доходность
Сравнение доходности FSEM.L и XWQS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FSEM.L торгуется в USD, в то время как XWQS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWQS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FSEM.L показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у XWQS.L с доходностью 8.90%.
FSEM.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
XWQS.L
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSEM.L и XWQS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSEM.L Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc | 2.90% | 13.32% | 3.51% | 5.55% |
XWQS.L Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | 8.90% | 17.36% | 18.93% | -12.65% |
Correlation
The correlation between FSEM.L and XWQS.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEM.L vs. XWQS.L — Ранг доходности на риск
FSEM.L
XWQS.L
Сравнение FSEM.L c XWQS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L) и Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEM.L | XWQS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.37 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.56 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 10.81 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEM.L | XWQS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.12 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.52 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок FSEM.L и XWQS.L
Максимальная просадка FSEM.L за все время составила -28.00%, что меньше максимальной просадки XWQS.L в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEM.L и XWQS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEM.L | XWQS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.00% | -29.52% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -10.17% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | 0.00% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -7.40% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.41% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEM.L и XWQS.L
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L) составляет 2.72%, в то время как у Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что FSEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XWQS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEM.L | XWQS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 3.10% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 9.34% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 12.30% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.58% | 19.41% | -10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 19.41% | -10.94% |
Сравнение комиссий FSEM.L и XWQS.L
FSEM.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XWQS.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEM.L и XWQS.L
Дивидендная доходность FSEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, тогда как XWQS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEM.L Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc | 7.90% | 6.31% | 6.49% | 5.74% | 5.01% | 2.41% |
XWQS.L Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSEM.L and XWQS.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWQS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWQS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for FSEM.L.
FSEM.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while XWQS.L is ESG. They also come from different issuers: Fidelity and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for FSEM.L and 0.25% for XWQS.L.
Подберите оптимальное распределение для FSEM.L и XWQS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор