Сравнение FSEM.L с UBXX.L
FSEM.L (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc) and UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) are both Emerging Markets Bonds funds. FSEM.L is actively managed, while UBXX.L is passively managed. Over the past 5 years, FSEM.L returned 1.53%/yr vs 1.30%/yr for UBXX.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FSEM.L charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for UBXX.L.
Доходность
Сравнение доходности FSEM.L и UBXX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FSEM.L торгуется в USD, в то время как UBXX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBXX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FSEM.L показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у UBXX.L с доходностью 1.89%.
FSEM.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
UBXX.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSEM.L и UBXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEM.L Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc | 2.90% | 13.32% | 3.51% | 8.82% | -17.90% | 2.49% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 1.89% | 17.99% | 5.23% | 12.79% | -20.58% | -1.68% |
Correlation
The correlation between FSEM.L and UBXX.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEM.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск
FSEM.L
UBXX.L
Сравнение FSEM.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEM.L | UBXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.16 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.18 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 3.48 | +7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEM.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.90 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.12 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.18 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FSEM.L и UBXX.L
Максимальная просадка FSEM.L за все время составила -28.00%, что меньше максимальной просадки UBXX.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEM.L и UBXX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEM.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.00% | -35.97% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -5.87% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | -9.25% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | -35.97% | +7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.90% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -10.61% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.00% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEM.L и UBXX.L
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FSEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEM.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 2.13% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 5.90% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 7.76% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.58% | 10.76% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 11.14% | -2.67% |
Сравнение комиссий FSEM.L и UBXX.L
FSEM.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UBXX.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEM.L и UBXX.L
Дивидендная доходность FSEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности UBXX.L в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSEM.L Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc | 7.90% | 6.31% | 6.49% | 5.74% | 5.01% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.47% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
FSEM.L and UBXX.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSEM.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSEM.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for UBXX.L.
They also come from different issuers: Fidelity and UBS. Their fees differ too: 0.45% for FSEM.L and 0.47% for UBXX.L.
Подберите оптимальное распределение для FSEM.L и UBXX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор