PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEDX с TEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEDX с TEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSEDX (Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund) and TEI (Templeton Emerging Markets Income Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 5 years, FSEDX returned 2.93%/yr vs 6.82%/yr for TEI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSEDX и TEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund (FSEDX) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSEDX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у TEI с доходностью 2.44%.

FSEDX

1 день
0.21%
1 месяц
1.47%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.55%
1 год
10.87%
3 года*
8.34%
5 лет*
2.93%
10 лет*
—

TEI

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.44%
6 месяцев
6.05%
1 год
28.46%
3 года*
22.02%
5 лет*
6.82%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEDX и TEI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSEDX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund		1.58%19.49%-2.54%13.58%-7.94%-9.28%3.54%
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		2.44%45.41%11.77%3.78%-15.49%3.48%2.64%

Correlation

The correlation between FSEDX and TEI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund

Templeton Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с FSEDX:
FSEDX с FXAIXFSEDX с ELDFSEDX с EADOXFSEDX с EMDFSEDX с FNILXFSEDX с DBLEXFSEDX с SHCDX
Часто сравнивают с TEI:
TEI с PYCEXTEI с EDFTEI с EMFTEI с TDFTEI с UTGTEI с IMCDXTEI с SPYI

Доходность на риск

FSEDX vs. TEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEDX
Ранг доходности на риск FSEDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEDX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEDX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEDX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TEI
Ранг доходности на риск TEI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEDX c TEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund (FSEDX) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEDXTEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.85

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.47

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.97

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

6.57

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEDX vs. TEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEDX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEI равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEDX и TEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEDXTEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FSEDX и TEI

Максимальная просадка FSEDX за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки TEI в -51.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEDX и TEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEDXTEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-51.50%

+26.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-14.49%

+8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.27%

-14.79%

+6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-39.74%

+16.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-6.14%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-10.76%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

4.34%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEDX и TEI

Текущая волатильность для Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund (FSEDX) составляет 2.04%, в то время как у Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что FSEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEDXTEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

5.03%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

12.10%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

15.47%

-9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

19.40%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

17.56%

-9.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEDX и TEI

Дивидендная доходность FSEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности TEI в 13.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSEDX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund		7.44%6.97%6.92%5.14%0.00%3.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		13.74%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%

Часто задаваемые вопросы

FSEDX and TEI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEI has higher volatility (5.03%) compared to FSEDX (2.04%). In terms of maximum drawdown, FSEDX dropped -24.77% vs TEI's -51.50%.

TEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEDX и TEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор