PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEDX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEDX с PYELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSEDX (Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund) and PYELX (Payden Emerging Markets Local Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 5 years, FSEDX returned 2.68%/yr vs 1.68%/yr for PYELX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FSEDX charges 0.00%/yr vs 0.09%/yr for PYELX.

Доходность

Сравнение доходности FSEDX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund (FSEDX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSEDX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью 0.59%.

FSEDX

1 день
-0.52%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.02%
1 год
9.95%
3 года*
8.16%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

PYELX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.40%
1 год
10.33%
3 года*
7.48%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEDX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSEDX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund		1.06%19.49%-2.54%13.58%-7.94%-9.28%3.54%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		0.59%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%4.54%

Correlation

The correlation between FSEDX and PYELX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.92

The correlation between FSEDX and PYELX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с FSEDX:
FSEDX с FXAIXFSEDX с ELDFSEDX с EADOXFSEDX с EMDFSEDX с DBLEXFSEDX с FNILXFSEDX с SHCDX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с PACEXPYELX с AGEPXPYELX с ABALXPYELX с SHMDXPYELX с PFSIXPYELX с GMOQX

Доходность на риск

FSEDX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEDX
Ранг доходности на риск FSEDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEDX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEDX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEDX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund (FSEDX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEDXPYELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.66

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.39

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.50

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

5.05

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEDX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEDX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYELX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEDX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEDXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.03

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.04

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FSEDX и PYELX

Максимальная просадка FSEDX за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEDX и PYELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEDXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-56.98%

+32.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-7.22%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.27%

-50.49%

+42.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-51.98%

+28.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-3.18%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-16.80%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.14%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEDX и PYELX

Текущая волатильность для Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund (FSEDX) составляет 2.06%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что FSEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEDXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.21%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

5.64%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

6.54%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

50.61%

-43.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

36.36%

-28.68%

Сравнение комиссий FSEDX и PYELX

FSEDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PYELX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEDX и PYELX

Дивидендная доходность FSEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности PYELX в 7.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSEDX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund		7.48%6.97%6.92%5.14%0.00%3.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.23%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FSEDX and PYELX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PYELX has higher volatility (2.21%) compared to FSEDX (2.06%). In terms of maximum drawdown, FSEDX dropped -24.77% vs PYELX's -56.98%.

FSEDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEDX и PYELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор