Сравнение FSCTX с WEMMX

С начала года, FSCTX показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у WEMMX с доходностью 6.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSCTX имеют среднегодовую доходность 8.15%, а акции WEMMX немного впереди с 8.38%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSCTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии WEMMX в 1.41%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSCTX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEMMX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCTX и WEMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSCTX и WEMMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FSCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности WEMMX в 21.35%

Максимальная просадка FSCTX за все время составила -50.42%, что больше максимальной просадки WEMMX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCTX и WEMMX.

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что FSCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.