Сравнение FSCTX с FSKAX
FSCTX (Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both mutual funds - FSCTX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSCTX returned 9.26%/yr vs 15.09%/yr for FSKAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FSCTX charges 1.46%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности FSCTX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCTX показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции FSCTX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.26% против 15.09% соответственно.
FSCTX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 9.26%
FSKAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам FSCTX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 18.28% | 11.57% | -4.53% | 18.02% | -20.91% | 30.90% | 16.86% | 32.04% | -16.52% | 13.51% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 12.08% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between FSCTX and FSKAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.88 |
The correlation between FSCTX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCTX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FSCTX
FSKAX
Сравнение FSCTX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCTX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 3.38 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.01 | 15.52 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCTX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.46 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.76 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.82 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.85 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок FSCTX и FSKAX
Максимальная просадка FSCTX за все время составила -50.42%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCTX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCTX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.42% | -35.01% | -15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -8.92% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.64% | -19.43% | -17.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -25.39% | -11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -35.01% | -5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -4.02% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.94% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCTX и FSKAX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FSCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCTX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 2.97% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 9.23% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 12.26% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 17.41% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 18.46% | +3.63% |
Сравнение комиссий FSCTX и FSKAX
FSCTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCTX и FSKAX
Дивидендная доходность FSCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FSKAX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 1.89% | 2.24% | 0.00% | 1.55% | 6.07% | 12.11% | 2.99% | 4.38% | 16.01% | 15.16% | 2.30% | 8.94% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.93% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
FSCTX and FSKAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCTX has higher volatility (5.57%) compared to FSKAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, FSCTX dropped -50.42% vs FSKAX's -35.01%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCTX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор