PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSCJX с FSRJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FSCJX и FSRJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Canada Equity Index Fund (FSCJX) и Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCJX показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у FSRJX с доходностью 14.33%.


FSCJX

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.97%
С начала года
7.58%
6 месяцев
6.39%
1 год
28.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FSRJX

1 день
1.33%
1 месяц
1.47%
С начала года
14.33%
6 месяцев
13.97%
1 год
12.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCJX и FSRJX


2026 (YTD)20252024
FSCJX
Fidelity SAI Canada Equity Index Fund
7.58%36.41%3.71%
FSRJX
Fidelity SAI Real Estate Fund
14.33%2.52%-6.54%

Correlation

The correlation between FSCJX and FSRJX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity SAI Canada Equity Index Fund

Fidelity SAI Real Estate Fund

Доходность на риск

FSCJX vs. FSRJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSCJX
Ранг доходности на риск FSCJX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCJX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCJX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCJX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCJX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCJX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

FSRJX
Ранг доходности на риск FSRJX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRJX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRJX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRJX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRJX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRJX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCJX c FSRJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Canada Equity Index Fund (FSCJX) и Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FSCJXFSRJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

1.62

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

4.66

+9.58

FSCJX vs. FSRJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCJX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа FSRJX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCJX и FSRJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSCJX и FSRJX

Максимальная просадка FSCJX за все время составила -12.43%, что меньше максимальной просадки FSRJX в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCJX и FSRJX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FSCJXFSRJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.43%

-15.66%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-7.83%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.47%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-4.26%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.72%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCJX и FSRJX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Canada Equity Index Fund (FSCJX) составляет 4.29%, в то время как у Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FSCJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FSCJXFSRJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.30%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

10.24%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

14.09%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

16.73%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

16.73%

-1.39%

Сравнение комиссий FSCJX и FSRJX

FSCJX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FSRJX в 0.56%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCJX и FSRJX

Дивидендная доходность FSCJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FSRJX в 2.12%


ПозицияTTM20252024
FSCJX
Fidelity SAI Canada Equity Index Fund
1.25%1.34%1.10%
FSRJX
Fidelity SAI Real Estate Fund
2.12%2.52%2.09%

Часто задаваемые вопросы


FSCJX and FSRJX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSRJX has higher volatility (5.30%) compared to FSCJX (4.29%). In terms of maximum drawdown, FSCJX dropped -12.43% vs FSRJX's -15.66%.

FSCJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCJX и FSRJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор