Сравнение FSCJX с FGOMX
FSCJX (Fidelity SAI Canada Equity Index Fund) and FGOMX (Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund) are both mutual funds - FSCJX is a Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Index, while FGOMX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, FSCJX returned 29.86% vs 43.16% for FGOMX. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FSCJX charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for FGOMX.
Доходность
Сравнение доходности FSCJX и FGOMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCJX показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у FGOMX с доходностью 24.98%.
FSCJX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 11.94%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.97%
FGOMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- 14.81%
- С начала года
- 24.98%
- 1 год
- 43.16%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSCJX и FGOMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSCJX Fidelity SAI Canada Equity Index Fund | 11.94% | 36.41% | 5.14% |
FGOMX Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund | 24.98% | 34.20% | -4.52% |
Correlation
The correlation between FSCJX and FGOMX is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCJX vs. FGOMX — Ранг доходности на риск
FSCJX
FGOMX
Сравнение FSCJX c FGOMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Canada Equity Index Fund (FSCJX) и Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCJX | FGOMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 3.83 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.80 | 11.54 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCJX и FGOMX
Максимальная просадка FSCJX за все время составила -12.43%, что меньше максимальной просадки FGOMX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCJX и FGOMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCJX | FGOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.43% | -40.14% | +27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -13.54% | +5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.55% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -13.20% | +11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 4.21% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCJX и FGOMX
Текущая волатильность для Fidelity SAI Canada Equity Index Fund (FSCJX) составляет 3.22%, в то время как у Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что FSCJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCJX | FGOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 8.63% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 20.74% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 23.72% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 18.87% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 19.82% | -4.73% |
Сравнение комиссий FSCJX и FGOMX
FSCJX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FGOMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCJX и FGOMX
Дивидендная доходность FSCJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FGOMX в 6.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOMX Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund | 6.67% | 2.17% | 2.40% | 2.83% | 2.42% | 4.63% | 0.73% | 2.13% |
FSCJX Fidelity SAI Canada Equity Index Fund | 1.20% | 1.34% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSCJX and FGOMX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGOMX has higher volatility (8.63%) compared to FSCJX (3.22%). In terms of maximum drawdown, FSCJX dropped -12.43% vs FGOMX's -40.14%.
FSCJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCJX и FGOMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор