PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCEX с CAMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCEX с CAMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCEX (Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C) and CAMSX (Cambiar Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FSCEX returned 7.87%/yr vs 9.28%/yr for CAMSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FSCEX charges 2.04%/yr vs 1.10%/yr for CAMSX.

Доходность

Сравнение доходности FSCEX и CAMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSCEX показывает доходность 17.99%, а CAMSX немного ниже – 17.24%. За последние 10 лет акции FSCEX уступали акциям CAMSX по среднегодовой доходности: 7.87% против 9.28% соответственно.

FSCEX

1 день
1.01%
1 месяц
2.91%
С начала года
17.99%
6 месяцев
16.14%
1 год
36.53%
3 года*
9.30%
5 лет*
3.24%
10 лет*
7.87%

CAMSX

1 день
1.73%
1 месяц
4.45%
С начала года
17.24%
6 месяцев
16.37%
1 год
30.82%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.74%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCEX и CAMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C		17.99%11.04%-11.92%17.31%-21.33%30.13%16.12%31.37%-16.86%12.93%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		17.24%8.91%6.01%12.12%-8.70%17.24%9.52%29.01%-12.51%4.01%

Correlation

The correlation between FSCEX and CAMSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2004 г.

0.92

The correlation between FSCEX and CAMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C

Cambiar Small Cap Fund

Часто сравнивают с FSCEX:
FSCEX с BIVRXFSCEX с AZBIXFSCEX с WEMMXFSCEX с PRCGXFSCEX с IPSIXFSCEX с CSMDXFSCEX с RYOTX
Часто сравнивают с CAMSX:
CAMSX с SPYCAMSX с AASMXCAMSX с SSLCXCAMSX с ZSCCXCAMSX с CSMDXCAMSX с RYRRXCAMSX с CAMIX

Доходность на риск

FSCEX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCEX
Ранг доходности на риск FSCEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCEX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CAMSX
Ранг доходности на риск CAMSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMSX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCEX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCEXCAMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.95

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.74

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.11

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

9.95

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCEX vs. CAMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCEX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAMSX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCEX и CAMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCEXCAMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.95

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.36

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.45

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FSCEX и CAMSX

Максимальная просадка FSCEX за все время составила -51.02%, что меньше максимальной просадки CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCEX и CAMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCEXCAMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.02%

-58.43%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-10.44%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.37%

-22.14%

-19.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.37%

-22.14%

-19.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-41.99%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-0.00%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-8.84%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.26%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCEX и CAMSX

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что FSCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCEXCAMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.54%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

11.85%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

16.64%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

18.73%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

20.76%

+1.80%

Сравнение комиссий FSCEX и CAMSX

FSCEX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии CAMSX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCEX и CAMSX

Дивидендная доходность FSCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности CAMSX в 9.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		9.04%10.60%3.52%1.35%0.48%32.84%0.34%4.82%24.24%4.61%0.00%8.66%
FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C		3.03%3.58%0.00%2.23%8.66%16.35%3.97%5.72%20.54%18.60%2.60%10.50%

Часто задаваемые вопросы

FSCEX and CAMSX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCEX has higher volatility (5.57%) compared to CAMSX (4.54%). In terms of maximum drawdown, FSCEX dropped -51.02% vs CAMSX's -58.43%.

FSCEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCEX и CAMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор