Сравнение FSANX с FRGAX
FSANX (Fidelity Asset Manager 60% Fund) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, FSANX returned 14.48%/yr vs 16.10%/yr for FRGAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FSANX charges 0.68%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.
Доходность
Сравнение доходности FSANX и FRGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSANX показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью 8.73%.
FSANX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.78%
FRGAX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSANX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSANX Fidelity Asset Manager 60% Fund | 9.78% | 16.61% | 9.48% | 14.81% | -1.09% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 8.73% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Correlation
The correlation between FSANX and FRGAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between FSANX and FRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSANX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
FSANX
FRGAX
Сравнение FSANX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSANX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.45 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.13 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 14.01 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSANX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.52 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок FSANX и FRGAX
Максимальная просадка FSANX за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSANX и FRGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSANX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | -11.77% | -29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -7.03% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.99% | -11.77% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.59% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -1.58% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.57% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSANX и FRGAX
Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что FSANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSANX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.80% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 7.22% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 9.05% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 10.31% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 10.31% | +0.66% |
Сравнение комиссий FSANX и FRGAX
FSANX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSANX и FRGAX
Дивидендная доходность FSANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности FRGAX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 1.84% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSANX Fidelity Asset Manager 60% Fund | 5.32% | 5.84% | 3.28% | 1.93% | 4.44% | 2.52% | 1.89% | 4.14% | 4.43% | 1.78% | 0.20% | 4.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FSANX and FRGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSANX has higher volatility (3.06%) compared to FRGAX (2.80%). In terms of maximum drawdown, FSANX dropped -41.49% vs FRGAX's -11.77%.
FSANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSANX и FRGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор