Сравнение FSAMX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

FSAMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAMX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAMX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
FSAMX Strategic Advisers Emerging Markets Fund	4.51%	34.09%	8.34%	11.94%	-22.32%	-5.03%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, FSAMX показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

FSAMX

1 день: 3.22%

1 месяц: -8.17%

С начала года: 4.51%

6 месяцев: 8.81%

1 год: 35.34%

3 года*: 17.21%

5 лет*: 4.30%

10 лет*: 8.71%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Strategic Advisers Emerging Markets Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с FSAMX:

FSAMX с FGOMX FSAMX с IEMG FSAMX с EEM FSAMX с VWO FSAMX с QQQ FSAMX с VEA FSAMX с AGG

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий FSAMX и FQEMX

FSAMX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

FSAMX

Strategic Advisers Emerging Markets Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

FSAMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSAMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSAMX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.21	3.07	-0.85
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.96	3.44	-0.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.55	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.59	3.47	-0.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.25	13.65	-3.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAMX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAMX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQEMX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAMX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSAMX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.21	3.07	-0.85
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.26	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	0.62	-0.36

Корреляция

Корреляция между FSAMX и FQEMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAMX и FQEMX

Дивидендная доходность FSAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSAMX Strategic Advisers Emerging Markets Fund	2.28%	2.38%	2.53%	2.57%	2.64%	3.04%	0.99%	2.09%	1.67%	1.30%	1.22%	1.35%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSAMX и FQEMX

Максимальная просадка FSAMX за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAMX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSAMX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.87%	-34.46%	-6.41%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.04%	-18.93%	+5.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.64%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.87%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.24%	-16.40%	+6.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.04%	-11.08%	-2.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.59%	4.81%	-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAMX и FQEMX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) составляет 8.90%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что FSAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSAMX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.90%	14.20%	-5.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.27%	20.17%	-6.90%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.85%	24.14%	-4.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.12%	19.73%	-2.61%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.75%	19.73%	-1.98%

Сравнение FSAMX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности FSAMX и FQEMX

Сравнение доходности по годам FSAMX и FQEMX

Доходность по периодам

FSAMX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSAMX и FQEMX

Доходность на риск

FSAMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

FSAMX

FQEMX

Сравнение FSAMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSAMX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAMX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок FSAMX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSAMX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)