PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAGX с FGADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSAGX с FGADX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSAGX (Fidelity Select Gold Portfolio) and FGADX (Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, FSAGX returned 11.90%/yr vs 15.80%/yr for FGADX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FSAGX charges 0.76%/yr vs 0.62%/yr for FGADX.

Доходность

Сравнение доходности FSAGX и FGADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSAGX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у FGADX с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции FSAGX уступали акциям FGADX по среднегодовой доходности: 11.90% против 15.80% соответственно.

FSAGX

1 день
-3.54%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.66%
6 месяцев
7.53%
1 год
54.93%
3 года*
38.97%
5 лет*
15.50%
10 лет*
11.90%

FGADX

1 день
-3.75%
1 месяц
-1.37%
С начала года
2.91%
6 месяцев
14.83%
1 год
77.31%
3 года*
52.21%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSAGX и FGADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		1.66%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-10.44%26.83%35.50%-13.00%8.63%
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		2.91%197.29%17.98%2.20%-23.24%-3.76%44.60%51.87%-17.89%0.06%

Correlation

The correlation between FSAGX and FGADX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.94

The correlation between FSAGX and FGADX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Gold Portfolio

Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class

Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с IAUMFSAGX с SGDLXFSAGX с VGPMXFSAGX с GFIFSAGX с FSELXFSAGX с FXAIXFSAGX с EKWAX
Часто сравнивают с FGADX:
FGADX с FKRCXFGADX с FEURXFGADX с OCMGXFGADX с FEGOXFGADX с RYPMXFGADX с FGPMXFGADX с GOLDX

Доходность на риск

FSAGX vs. FGADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FGADX
Ранг доходности на риск FGADX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGADX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGADX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGADX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGADX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGADX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAGX c FGADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAGXFGADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.88

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.24

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.55

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

7.10

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAGX vs. FGADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAGX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа FGADX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAGX и FGADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAGXFGADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.88

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.48

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.26

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FSAGX и FGADX

Максимальная просадка FSAGX за все время составила -77.21%, примерно равная максимальной просадке FGADX в -78.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAGX и FGADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSAGXFGADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-78.57%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.85%

-31.15%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.85%

-31.15%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.94%

-48.77%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.57%

-49.27%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.55%

-23.54%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.35%

-34.71%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

11.15%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAGX и FGADX

Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) с волатильностью 14.06%. Это указывает на то, что FSAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSAGXFGADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.25%

14.06%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.31%

35.35%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.91%

42.23%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

33.70%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.12%

32.79%

+0.33%

Сравнение комиссий FSAGX и FGADX

FSAGX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FGADX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAGX и FGADX

Дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности FGADX в 9.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		9.53%9.81%12.51%3.09%0.00%8.83%10.06%0.00%0.00%0.62%8.38%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		5.05%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FSAGX and FGADX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSAGX has higher volatility (15.25%) compared to FGADX (14.06%). In terms of maximum drawdown, FSAGX dropped -77.21% vs FGADX's -78.57%.

FGADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSAGX и FGADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор