Сравнение FRXT.L с XKS2.L
FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) and XKS2.L (Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - FRXT.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while XKS2.L tracks the MSCI Korea NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRXT.L returned 41.30%/yr vs 45.20%/yr for XKS2.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRXT.L charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for XKS2.L.
Доходность
Сравнение доходности FRXT.L и XKS2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRXT.L торгуется в GBP, в то время как XKS2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XKS2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRXT.L показывает доходность 67.83%, что значительно ниже, чем у XKS2.L с доходностью 107.22%.
FRXT.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 15.57%
- С начала года
- 67.83%
- 6 месяцев
- 73.29%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 41.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XKS2.L
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- 17.08%
- С начала года
- 107.22%
- 6 месяцев
- 125.61%
- 1 год
- 237.24%
- 3 года*
- 45.20%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 17.87%
Сравнение доходности по годам FRXT.L и XKS2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 67.83% | 25.34% | 25.66% | 22.61% | -17.25% |
XKS2.L Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 107.22% | 85.79% | -21.66% | 13.44% | -12.16% |
Correlation
The correlation between FRXT.L and XKS2.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between FRXT.L and XKS2.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRXT.L vs. XKS2.L — Ранг доходности на риск
FRXT.L
XKS2.L
Сравнение FRXT.L c XKS2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRXT.L | XKS2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.85 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.25 | 11.05 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.41 | 39.18 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRXT.L | XKS2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43 | 6.41 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.38 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок FRXT.L и XKS2.L
Максимальная просадка FRXT.L за все время составила -28.86%, что меньше максимальной просадки XKS2.L в -62.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXT.L и XKS2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRXT.L | XKS2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.86% | -62.63% | +33.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -21.33% | +12.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.86% | -28.70% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -5.27% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -15.75% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 6.03% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRXT.L и XKS2.L
Текущая волатильность для Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) составляет 9.21%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) волатильность равна 17.29%. Это указывает на то, что FRXT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XKS2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRXT.L | XKS2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 17.29% | -8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 32.10% | -14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 36.79% | -14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 25.17% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 24.35% | -3.62% |
Сравнение комиссий FRXT.L и XKS2.L
FRXT.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XKS2.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRXT.L и XKS2.L
Ни FRXT.L, ни XKS2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FRXT.L and XKS2.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for XKS2.L.
FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while XKS2.L tracks MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for FRXT.L and 0.65% for XKS2.L.
Подберите оптимальное распределение для FRXT.L и XKS2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор