PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRXT.L с LCAL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRXT.L с LCAL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) and LCAL.L (Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc) are both Asia Pacific Equities funds - FRXT.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while LCAL.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRXT.L returned 41.30%/yr vs 22.81%/yr for LCAL.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRXT.L charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for LCAL.L.

Доходность

Сравнение доходности FRXT.L и LCAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) и Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRXT.L показывает доходность 67.83%, что значительно выше, чем у LCAL.L с доходностью 30.19%.

FRXT.L

1 день
-1.47%
1 месяц
15.57%
С начала года
67.83%
6 месяцев
73.29%
1 год
121.18%
3 года*
41.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

LCAL.L

1 день
-1.65%
1 месяц
8.07%
С начала года
30.19%
6 месяцев
32.55%
1 год
58.76%
3 года*
22.81%
5 лет*
9.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRXT.L и LCAL.L

2026 (YTD)2025202420232022
FRXT.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF		67.83%25.34%25.66%22.61%-17.25%
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc		30.19%24.10%13.67%0.95%-5.22%

Correlation

The correlation between FRXT.L and LCAL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.74

The correlation between FRXT.L and LCAL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с FRXT.L:
FRXT.L с XMTW.LFRXT.L с VOOFRXT.L с JREU.LFRXT.L с XDEV.LFRXT.L с XDEQ.LFRXT.L с IKOR.LFRXT.L с FLRK.L
Часто сравнивают с LCAL.L:
LCAL.L с IDAP.LLCAL.L с SPYLCAL.L с AUAD.LLCAL.L с KRWL.LLCAL.L с LAUU.LLCAL.L с CI2G.LLCAL.L с UC48.L

Доходность на риск

FRXT.L vs. LCAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRXT.L
Ранг доходности на риск FRXT.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRXT.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRXT.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRXT.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRXT.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRXT.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LCAL.L
Ранг доходности на риск LCAL.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAL.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAL.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRXT.L c LCAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) и Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRXT.LLCAL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.43
3.16

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.12
4.06

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.57

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.25

5.03

+8.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.41

17.08

+21.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRXT.L vs. LCAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRXT.L на текущий момент составляет 5.43, что выше коэффициента Шарпа LCAL.L равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRXT.L и LCAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRXT.LLCAL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43

3.16

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.49

+0.79

Просадки

Сравнение просадок FRXT.L и LCAL.L

Максимальная просадка FRXT.L за все время составила -28.86%, что меньше максимальной просадки LCAL.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXT.L и LCAL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRXT.LLCAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.86%

-33.83%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-11.62%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.86%

-17.61%

-11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-2.72%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-12.58%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.43%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FRXT.L и LCAL.L

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что FRXT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRXT.LLCAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

8.53%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

15.65%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

18.54%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

17.73%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

19.02%

+1.71%

Сравнение комиссий FRXT.L и LCAL.L

FRXT.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LCAL.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRXT.L и LCAL.L

Ни FRXT.L, ни LCAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FRXT.L and LCAL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCAL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCAL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for FRXT.L.

FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while LCAL.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for FRXT.L and 0.12% for LCAL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRXT.L и LCAL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор