Сравнение FRXT.L с HMAF.L
FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) and HMAF.L (HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD) are both Asia Pacific Equities funds - FRXT.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while HMAF.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRXT.L returned 41.30%/yr vs 25.41%/yr for HMAF.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRXT.L charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for HMAF.L.
Доходность
Сравнение доходности FRXT.L и HMAF.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRXT.L показывает доходность 67.83%, что значительно выше, чем у HMAF.L с доходностью 36.25%.
FRXT.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 15.57%
- С начала года
- 67.83%
- 6 месяцев
- 73.29%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 41.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMAF.L
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 8.81%
- С начала года
- 36.25%
- 6 месяцев
- 39.16%
- 1 год
- 73.09%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам FRXT.L и HMAF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 67.83% | 25.34% | 25.66% | 22.61% | -17.25% |
HMAF.L HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 36.25% | 31.76% | 13.79% | -3.80% | -6.50% |
Correlation
The correlation between FRXT.L and HMAF.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between FRXT.L and HMAF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRXT.L vs. HMAF.L — Ранг доходности на риск
FRXT.L
HMAF.L
Сравнение FRXT.L c HMAF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) и HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRXT.L | HMAF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.67 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.25 | 6.85 | +6.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.41 | 22.75 | +15.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRXT.L | HMAF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43 | 3.84 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.54 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок FRXT.L и HMAF.L
Максимальная просадка FRXT.L за все время составила -28.86%, что меньше максимальной просадки HMAF.L в -39.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXT.L и HMAF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRXT.L | HMAF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.86% | -39.58% | +10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -10.62% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.86% | -19.52% | -9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -3.05% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -12.55% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.20% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRXT.L и HMAF.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что FRXT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRXT.L | HMAF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 8.65% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 15.96% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 18.95% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 19.03% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 18.99% | +1.74% |
Сравнение комиссий FRXT.L и HMAF.L
FRXT.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HMAF.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRXT.L и HMAF.L
Ни FRXT.L, ни HMAF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMAF.L HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
FRXT.L and HMAF.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for HMAF.L.
FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while HMAF.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and HSBC. Their fees differ too: 0.19% for FRXT.L and 0.45% for HMAF.L.
Подберите оптимальное распределение для FRXT.L и HMAF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор