PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FRXT.L с HMAF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FRXT.L и HMAF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) и HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRXT.L показывает доходность 67.83%, что значительно выше, чем у HMAF.L с доходностью 36.25%.


FRXT.L

1 день
-1.47%
1 месяц
15.57%
С начала года
67.83%
6 месяцев
73.29%
1 год
121.18%
3 года*
41.30%
5 лет*
10 лет*

HMAF.L

1 день
-2.32%
1 месяц
8.81%
С начала года
36.25%
6 месяцев
39.16%
1 год
73.09%
3 года*
25.41%
5 лет*
9.34%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRXT.L и HMAF.L


2026 (YTD)2025202420232022
FRXT.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF
67.83%25.34%25.66%22.61%-17.25%
HMAF.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD
36.25%31.76%13.79%-3.80%-6.50%

Correlation

The correlation between FRXT.L and HMAF.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.73

The correlation between FRXT.L and HMAF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD

Доходность на риск

FRXT.L vs. HMAF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FRXT.L
Ранг доходности на риск FRXT.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRXT.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRXT.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRXT.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRXT.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRXT.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

HMAF.L
Ранг доходности на риск HMAF.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAF.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAF.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAF.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAF.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAF.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRXT.L c HMAF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) и HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRXT.LHMAF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.67

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.25

6.85

+6.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.41

22.75

+15.66

FRXT.L vs. HMAF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRXT.L на текущий момент составляет 5.43, что выше коэффициента Шарпа HMAF.L равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRXT.L и HMAF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FRXT.LHMAF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43

3.84

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.54

+0.74

Просадки

Сравнение просадок FRXT.L и HMAF.L

Максимальная просадка FRXT.L за все время составила -28.86%, что меньше максимальной просадки HMAF.L в -39.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXT.L и HMAF.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FRXT.LHMAF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.86%

-39.58%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-10.62%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.86%

-19.52%

-9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-3.05%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-12.55%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.20%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FRXT.L и HMAF.L

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что FRXT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FRXT.LHMAF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

8.65%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

15.96%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

18.95%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

19.03%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

18.99%

+1.74%

Сравнение комиссий FRXT.L и HMAF.L

FRXT.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HMAF.L в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FRXT.L и HMAF.L

Ни FRXT.L, ни HMAF.L не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRXT.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMAF.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.59%

Часто задаваемые вопросы


FRXT.L and HMAF.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for HMAF.L.

FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while HMAF.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and HSBC. Their fees differ too: 0.19% for FRXT.L and 0.45% for HMAF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRXT.L и HMAF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор