Сравнение FRXT.L с APEX.L
FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) and APEX.L (Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc) are both Asia Pacific Equities funds - FRXT.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while APEX.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRXT.L returned 42.69%/yr vs 22.92%/yr for APEX.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRXT.L charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for APEX.L.
Доходность
Сравнение доходности FRXT.L и APEX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRXT.L торгуется в GBP, в то время как APEX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APEX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRXT.L показывает доходность 69.73%, что значительно выше, чем у APEX.L с доходностью 29.60%.
FRXT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 69.73%
- 6 месяцев
- 73.66%
- 1 год
- 110.24%
- 3 года*
- 42.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APEX.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 29.60%
- 6 месяцев
- 31.18%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 22.92%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRXT.L и APEX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 69.73% | 25.34% | 25.66% | 22.61% | -36.11% |
APEX.L Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc | 29.60% | 22.95% | 13.46% | -0.31% | -5.46% |
Correlation
The correlation between FRXT.L and APEX.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between FRXT.L and APEX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRXT.L vs. APEX.L — Ранг доходности на риск
FRXT.L
APEX.L
Сравнение FRXT.L c APEX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) и Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRXT.L | APEX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.45 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.19 | 4.70 | +7.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.54 | 14.75 | +18.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRXT.L и APEX.L
Максимальная просадка FRXT.L за все время составила -42.57%, что больше максимальной просадки APEX.L в -29.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXT.L и APEX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRXT.L | APEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.57% | -29.14% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -10.82% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.86% | -17.06% | -11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -4.42% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -10.40% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.45% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRXT.L и APEX.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что FRXT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRXT.L | APEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 10.15% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 18.17% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 20.48% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 19.05% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 20.54% | +3.26% |
Сравнение комиссий FRXT.L и APEX.L
FRXT.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии APEX.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRXT.L и APEX.L
Ни FRXT.L, ни APEX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FRXT.L and APEX.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for APEX.L.
FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while APEX.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for FRXT.L and 0.50% for APEX.L.
Подберите оптимальное распределение для FRXT.L и APEX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор