Сравнение FRXE.L с XDEV.L
FRXE.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - FRXE.L is a Short Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, while XDEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRXE.L returned 2.02%/yr vs 16.98%/yr for XDEV.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FRXE.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.
Доходность
Сравнение доходности FRXE.L и XDEV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRXE.L торгуется в GBP, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRXE.L показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 28.75%.
FRXE.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -1.39%
- С начала года
- -2.00%
- 1 год
- -0.50%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- —
XDEV.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 23.33%
- С начала года
- 28.75%
- 1 год
- 56.20%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам FRXE.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXE.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -2.00% | 7.71% | -0.48% | 1.28% | 5.69% | -6.36% | 5.44% | -4.52% | -10.64% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 28.75% | 30.51% | 6.79% | 13.25% | 1.01% | 21.67% | -6.88% | 14.56% | -9.17% |
Correlation
The correlation between FRXE.L and XDEV.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2018 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRXE.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
FRXE.L
XDEV.L
Сравнение FRXE.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FRXE.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRXE.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.68 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 8.08 | -8.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 26.10 | -26.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRXE.L и XDEV.L
Максимальная просадка FRXE.L за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -45.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXE.L и XDEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRXE.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.03% | -45.89% | +28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -6.92% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.04% | -19.90% | +16.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.56% | -19.90% | +15.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -6.51% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -15.27% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.15% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRXE.L и XDEV.L
Текущая волатильность для Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FRXE.L) составляет 0.97%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что FRXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRXE.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 6.08% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 13.07% | -10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 15.02% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 19.12% | -13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 21.02% | -13.48% |
Сравнение комиссий FRXE.L и XDEV.L
FRXE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDEV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRXE.L и XDEV.L
Дивидендная доходность FRXE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как XDEV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FRXE.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.95% | 2.54% | 2.59% | 1.19% | 0.25% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRXE.L and XDEV.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.L.
FRXE.L is categorized as Short Term Bonds, while XDEV.L is Global Equities. FRXE.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Franklin and DWS. Their fees differ too: 0.15% for FRXE.L and 0.25% for XDEV.L.
Подберите оптимальное распределение для FRXE.L и XDEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор