PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRUE.L с XDUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRUE.L с XDUS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L).

FRUE.L и XDUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRUE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. XDUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FRUE.L и XDUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRUE.L и XDUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		-1.66%21.39%10.18%15.31%-8.72%26.85%9.50%28.21%-3.22%11.10%
XDUS.L
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C		-4.40%17.45%25.25%27.02%-19.99%27.79%20.09%31.65%-5.39%9.35%
Разные валюты инструментов

FRUE.L торгуется в USD, в то время как XDUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRUE.L показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у XDUS.L с доходностью -4.40%.

FRUE.L

1 день
2.86%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.79%
1 год
22.18%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—

XDUS.L

1 день
2.29%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.49%
1 год
17.98%
3 года*
18.80%
5 лет*
11.30%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FRUE.L:
FRUE.L с LCUS.LFRUE.L с XZMD.LFRUE.L с FRUC.LFRUE.L с BBUS.LFRUE.L с DGRA.LFRUE.L с CAPS.LFRUE.L с FEX.L
Часто сравнивают с XDUS.L:
XDUS.L с EUSAXDUS.L с GPSA.LXDUS.L с CU1.LXDUS.L с XNAQ.LXDUS.L с HMUS.LXDUS.L с XWD1.DEXDUS.L с XZMD.L

Сравнение комиссий FRUE.L и XDUS.L

FRUE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XDUS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF
XDUS.L
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C

Доходность на риск

FRUE.L vs. XDUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRUE.L
Ранг доходности на риск FRUE.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRUE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRUE.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRUE.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRUE.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRUE.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XDUS.L
Ранг доходности на риск XDUS.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDUS.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDUS.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDUS.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDUS.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDUS.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRUE.L c XDUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRUE.LXDUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.09

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.59

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.91

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

7.78

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRUE.L vs. XDUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRUE.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDUS.L равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRUE.L и XDUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRUE.LXDUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.09

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.84

-0.07

Корреляция

Корреляция между FRUE.L и XDUS.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRUE.L и XDUS.L

Ни FRUE.L, ни XDUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FRUE.L и XDUS.L

Максимальная просадка FRUE.L за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке XDUS.L в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUE.L и XDUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FRUE.LXDUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-25.82%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-10.82%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-21.51%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-5.14%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-3.64%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.21%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FRUE.L и XDUS.L

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что FRUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRUE.LXDUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

4.55%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

8.87%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

16.49%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

16.06%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

17.12%

-1.37%