PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRUE.L с ESUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRUE.L с ESUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRUE.L (Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF) and ESUS.L (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from Franklin Templeton and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRUE.L returned 18.78%/yr vs 22.12%/yr for ESUS.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FRUE.L charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for ESUS.L.

Доходность

Сравнение доходности FRUE.L и ESUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FRUE.L торгуется в USD, в то время как ESUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRUE.L показывает доходность 12.02%, а ESUS.L немного ниже – 11.50%.

FRUE.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.02%
С начала года
12.02%
6 месяцев
12.27%
1 год
28.87%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—

ESUS.L

1 день
-0.34%
1 месяц
5.17%
С начала года
11.50%
6 месяцев
11.95%
1 год
27.37%
3 года*
22.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRUE.L и ESUS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		12.02%21.39%10.18%15.31%-8.72%6.77%
ESUS.L
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist		11.51%15.60%24.54%27.53%-21.86%8.13%

Correlation

The correlation between FRUE.L and ESUS.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.86

The correlation between FRUE.L and ESUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с FRUE.L:
FRUE.L с XMUS.LFRUE.L с FEX.LFRUE.L с FRCH.LFRUE.L с LCUS.LFRUE.L с XZMD.LFRUE.L с FRUC.LFRUE.L с METU.L
Часто сравнивают с ESUS.L:
ESUS.L с HSUS.LESUS.L с GPSA.LESUS.L с VOOESUS.L с FEXU.LESUS.L с USFM.LESUS.L с LGUG.LESUS.L с EQQQ.L

Доходность на риск

FRUE.L vs. ESUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRUE.L
Ранг доходности на риск FRUE.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRUE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRUE.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRUE.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRUE.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRUE.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ESUS.L
Ранг доходности на риск ESUS.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESUS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESUS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESUS.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESUS.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRUE.L c ESUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRUE.LESUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.37

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.47

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

2.89

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

12.33

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRUE.L vs. ESUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRUE.L на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESUS.L равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRUE.L и ESUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRUE.LESUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.74

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FRUE.L и ESUS.L

Максимальная просадка FRUE.L за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки ESUS.L в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUE.L и ESUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRUE.LESUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-28.49%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-9.44%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-19.28%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.63%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-7.24%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.21%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FRUE.L и ESUS.L

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FRUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRUE.LESUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.81%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

8.49%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

11.50%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

16.35%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

16.35%

-0.61%

Сравнение комиссий FRUE.L и ESUS.L

FRUE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESUS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRUE.L и ESUS.L

FRUE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ESUS.L
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist		0.83%0.90%0.96%1.19%1.36%0.33%
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRUE.L and ESUS.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESUS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESUS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for FRUE.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for FRUE.L and 0.09% for ESUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRUE.L и ESUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор