Сравнение FRUE.L с CAPU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L).
FRUE.L и CAPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRUE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. CAPU.L - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRUE.L и CAPU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRUE.L и CAPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUE.L Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF | -1.66% | 21.39% | 10.18% | 15.31% | -8.72% | 26.85% | 9.50% | 28.21% | -3.22% | 11.10% |
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | -2.84% | 9.41% | 15.93% | 28.24% | -15.37% | 28.44% | 17.74% | 31.11% | -4.42% | 6.55% |
Разные валюты инструментов
FRUE.L торгуется в USD, в то время как CAPU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRUE.L показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у CAPU.L с доходностью -2.84%.
FRUE.L
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- —
CAPU.L
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRUE.L и CAPU.L
FRUE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CAPU.L в 0.65%.
Доходность на риск
FRUE.L vs. CAPU.L — Ранг доходности на риск
FRUE.L
CAPU.L
Сравнение FRUE.L c CAPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRUE.L | CAPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.39 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.63 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 0.55 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 2.04 | +8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRUE.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.39 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FRUE.L и CAPU.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRUE.L и CAPU.L
Ни FRUE.L, ни CAPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FRUE.L и CAPU.L
Максимальная просадка FRUE.L за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке CAPU.L в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUE.L и CAPU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRUE.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -26.39% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -8.35% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -15.35% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -5.97% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -3.55% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.08% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRUE.L и CAPU.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что FRUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRUE.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.00% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 7.39% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 13.46% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 15.27% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.22% | -0.47% |