PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRUC.L с IGSD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRUC.L с IGSD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRUC.L (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF) and IGSD.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) are both Corporate Bonds funds - FRUC.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while IGSD.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRUC.L returned 1.25%/yr vs 4.01%/yr for IGSD.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FRUC.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for IGSD.L.

Доходность

Сравнение доходности FRUC.L и IGSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRUC.L показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у IGSD.L с доходностью 1.02%.

FRUC.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.25%
С начала года
0.15%
6 месяцев
-0.08%
1 год
6.57%
3 года*
2.25%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

IGSD.L

1 день
0.21%
1 месяц
1.20%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.16%
3 года*
3.32%
5 лет*
4.01%
10 лет*
3.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRUC.L и IGSD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FRUC.L
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		0.15%0.24%3.75%1.75%-5.43%-1.01%6.06%10.92%2.86%
IGSD.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		1.02%-0.44%7.51%0.40%7.27%0.80%1.22%3.52%4.09%

Correlation

The correlation between FRUC.L and IGSD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.84

The correlation between FRUC.L and IGSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с FRUC.L:
FRUC.L с FRQX.LFRUC.L с FRUE.LFRUC.L с FLXU.LFRUC.L с ERNA.LFRUC.L с FLRK.LFRUC.L с FLXE.LFRUC.L с VSCA.L
Часто сравнивают с IGSD.L:
IGSD.L с SUSD.LIGSD.L с CSPX.LIGSD.L с PRIP.LIGSD.L с EEUD.LIGSD.L с OPEN.LIGSD.L с USDG.LIGSD.L с VSCA.L

Доходность на риск

FRUC.L vs. IGSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRUC.L
Ранг доходности на риск FRUC.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRUC.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRUC.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRUC.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRUC.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRUC.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IGSD.L
Ранг доходности на риск IGSD.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSD.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSD.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSD.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSD.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSD.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRUC.L c IGSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRUC.LIGSD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.95

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.43

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

3.70

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRUC.L vs. IGSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRUC.L на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGSD.L равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRUC.L и IGSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRUC.LIGSD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.95

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.51

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.50

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FRUC.L и IGSD.L

Максимальная просадка FRUC.L за все время составила -17.34%, что больше максимальной просадки IGSD.L в -14.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUC.L и IGSD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRUC.LIGSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-14.83%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-4.15%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.76%

-8.18%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-14.83%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-2.28%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-5.17%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.52%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FRUC.L и IGSD.L

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) имеют волатильность 1.66% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRUC.LIGSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.60%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

4.32%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

5.91%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

7.82%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

9.13%

+0.48%

Сравнение комиссий FRUC.L и IGSD.L

FRUC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IGSD.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRUC.L и IGSD.L

Дивидендная доходность FRUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности IGSD.L в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRUC.L
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		4.01%4.02%4.19%3.44%2.71%2.13%2.42%3.45%1.64%0.00%0.00%0.00%
IGSD.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		5.06%5.08%4.67%3.69%2.12%1.71%2.51%3.32%2.94%2.50%2.16%2.11%

Часто задаваемые вопросы

FRUC.L and IGSD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGSD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGSD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for FRUC.L.

FRUC.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IGSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and BlackRock. Their fees differ too: 0.35% for FRUC.L and 0.20% for IGSD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRUC.L и IGSD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор