Сравнение FRQX.L с SIVR
FRQX.L (Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - FRQX.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, FRQX.L returned 14.74%/yr vs 20.68%/yr for SIVR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FRQX.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности FRQX.L и SIVR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRQX.L торгуется в GBP, в то время как SIVR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIVR были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRQX.L показывает доходность 43.69%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -3.41%.
FRQX.L
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 43.69%
- 6 месяцев
- 46.47%
- 1 год
- 76.56%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- —
SIVR
- 1 день
- -7.52%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- 16.32%
- 1 год
- 93.39%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 20.68%
- 10 лет*
- 15.92%
Сравнение доходности по годам FRQX.L и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQX.L Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF | 43.69% | 21.13% | 9.39% | 5.79% | -2.53% | 5.94% | 3.15% | 6.30% | -4.69% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -3.41% | 127.86% | 23.20% | -5.87% | 14.79% | -11.50% | 43.18% | 10.79% | 8.91% |
Correlation
The correlation between FRQX.L and SIVR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRQX.L vs. SIVR — Ранг доходности на риск
FRQX.L
SIVR
Сравнение FRQX.L c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF (FRQX.L) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRQX.L | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.32 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 2.33 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.58 | 4.96 | +18.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRQX.L | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05 | 1.63 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.61 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок FRQX.L и SIVR
Максимальная просадка FRQX.L за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки SIVR в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQX.L и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRQX.L | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -69.37% | +48.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -40.36% | +27.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | -40.36% | +20.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -40.36% | +20.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -39.62% | +37.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -39.98% | +36.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 18.90% | -15.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRQX.L и SIVR
Текущая волатильность для Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF (FRQX.L) составляет 7.40%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что FRQX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRQX.L | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 16.12% | -8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 56.88% | -40.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 57.67% | -38.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 34.12% | -19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 30.59% | -14.15% |
Сравнение комиссий FRQX.L и SIVR
FRQX.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRQX.L и SIVR
Ни FRQX.L, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FRQX.L and SIVR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for FRQX.L.
FRQX.L is categorized as Asia Pacific Equities, while SIVR is Silver. FRQX.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: Franklin Templeton and abrdn. Their fees differ too: 0.40% for FRQX.L and 0.30% for SIVR.
Подберите оптимальное распределение для FRQX.L и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор